corretor de ami.
Use a ferramenta de exploração poderosa e ultrarrápida da AmiBroker para analisar o mercado em busca de oportunidades e ineficiências - sua vantagem para ficar à frente da multidão.
Definir entrada objetiva & amp; regras de saída para remover emoções da sua negociação. Use o Backtesting no nível do portfólio & amp; Otimização para ajustar o desempenho. Valide a robustez usando Walk-forward & amp; Simulação de Monte Carlo.
Troque visualmente os gráficos, ou use a ferramenta de análise para gerar listas de pedidos ou fazer pedidos diretamente de seu código usando a interface de negociação automática. Seja qual for o seu estilo. A escolha é sua.
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As médias de arrastar e soltar, bandas e indicadores em outros indicadores, modificam parâmetros em tempo real usando controles deslizantes e personalizam usando diversos estilos & amp; gradientes para torná-los bonitos.
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A incrível velocidade vem junto com recursos sofisticados como: dimensionamento de posição avançada, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, backtesters personalizados, suporte a várias moedas.
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Não gaste seu tempo e energia em tarefas repetidas. Deixe o AmiBroker automatizar sua rotina usando o processador Batch recém-integrado. Não há mais cliques repetitivos chatos. Você pode executá-lo a partir do agendador do Windows para que o AmiBroker possa funcionar enquanto você dorme.
Toda a informação ao seu alcance.
Esta é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando Exploração.
A janela de análise é o lar de backtesting, otimização, teste de walk-forward e simulação de Monte Carlo.
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A janela de análise.
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A exploração é uma ferramenta de triagem / mineração de dados de múltiplos propósitos que produz saída tabular totalmente programável com um número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos.
Teste seu sistema.
O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é executada em nível de portfólio como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definida pelo usuário.
Pontuação & amp; classificação.
Se múltiplos sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem poder de compra, o AmiBroker realizará a classificação barra por barra com base na pontuação da posição definida pelo usuário para encontrar uma negociação preferencial.
Encontre os valores ideais dos parâmetros.
Diga ao AmiBroker para experimentar milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar as melhores. Use a Otimização Inteligente de Inteligência Artificial (Particle Swarm e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado.
Teste de caminhada.
Não caia na armadilha do excesso. Valide a robustez do sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização dentro da amostra.
Simulação de Monte Carlo.
Prepare-se para condições difíceis de mercado. Verifique os piores cenários e a probabilidade de ruína. Tome conhecimento sobre as propriedades estatísticas do seu sistema de negociação.
Linguagem fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Rápido array e processamento de matriz.
No AmiBroker Formula Language (AFL) vetores e matrizes são tipos nativos, como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low elemento por elemento, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e são compilados para o código de máquina vetorizado. Não há necessidade de escrever loops. Isso possibilita executar suas fórmulas na mesma velocidade do código escrito em assembler. Os operadores e funções matriciais de alta velocidade fazem cálculos estatísticos muito fáceis.
Linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos em AFL precisarão de menos digitação e menos espaço que em outros idiomas, porque muitas tarefas típicas em AFL são apenas de uma única linha. Por exemplo, a parada dinâmica do Chandelier baseada em ATR é: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
Depurador integrado.
O depurador permite que você faça uma única etapa através de seu código e observe as variáveis em tempo de execução para entender melhor o que sua fórmula está fazendo.
Editor de código de última geração.
Desfrute de um editor avançado com realce de sintaxe, preenchimento automático, dicas de chamada de parâmetros, dobramento de código, recuo automático e relatório de erros em linha. Quando você encontra um erro, uma mensagem significativa é exibida em linha, para que você não force os olhos.
Menos digitação e resultados mais rápidos.
Codificar sua fórmula nunca foi tão fácil com trechos de código prontos para uso. Use dúzias de trechos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação ou crie seus próprios trechos!
Multi-threading
Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de múltiplos processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e todas as janelas de análise são executadas em segmentos separados.
Três edições AmiBroker para escolher.
Edição Padrão.
Versão de nível de entrada para comerciantes de final de dia e swing. Fim do dia e tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotação em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits.
Edição Profissional.
Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim do dia e tempo real. Todos os intervalos Intraday Tick / Second / Minute, símbolos ilimitados na janela Quote em tempo real. Símbolos ilimitados em tempo e vendas. Estatísticas do MAE / MFE incluídas. Até 32 encadeamentos simultâneos por janela de análise. Inclui as versões de 64 bits e 32 bits.
Ultimate Pack Pro
Tudo o que o AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis:
AmiQuote - faça o download de citações de múltiplas fontes on-line com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos.
Assistente de Código AFL - cria fórmulas AFL com simples frases em inglês. Ferramenta de aprendizado inestimável para novatos. (As licenças do AmiQuote e do AFL Code Wizard valem US $ 198 quando adquiridas separadamente, assim você economiza 8% na compra do pacote)
Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512MB de RAM. Os usuários da Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker.
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Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão à média.
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Como trader, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia do seguimento de tendências. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão à média também podem ser lucrativos se implementados corretamente. Às vezes, eles podem precisar ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.
O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, elas tendem, e as estratégias que seguem a tendência terão melhor desempenho e, em outros momentos, elas variam e retornam à média. Mercados vinculados à faixa são, na verdade, mais comuns do que os mercados em tendência, o que significa que as estratégias de reversão à média geralmente têm porcentagens de vitórias mais altas do que as tendências seguintes.
Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão à média.
O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão à média bem-sucedida é concordar primeiro sobre o que significa reversão. Embora os seguidores de tendências procurem mercados de tendência que se prolongam por longos períodos, os traders de reversão à média procuram mercados que são excepcionalmente baixos ou altos, o que acabará retornando ao seu nível normal. Assim, a reversão significa buscar mercados que se desviaram significativamente de sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.
Muitos tipos de estratégias de reversão à média dependem, portanto, de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe da média. Médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados desta maneira.
A ideia de reversão à média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, as ações geralmente se movem em correlação com os lucros, portanto, se os lucros de uma empresa saírem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta que os lucros do próximo trimestre voltem a cair mais em linha com a média de longo prazo .
É uma história semelhante para conceitos econômicos, como inflação e crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.
Etapa Um - Procure padrões nos dados.
O primeiro passo para a construção de um sistema de negociação de reversão à média é, então, fazer a varredura dos gráficos de preços procurando idéias ou padrões dos quais você possa lucrar. Se você está negociando em um determinado mercado, você percebe algum comportamento interessante? O mercado reaparece sempre que o RSI atinge um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele move 2 desvios padrão na direção oposta?
Segundo Passo - Destile o código.
O próximo passo é colocar sua ideia no papel na forma de código matemático. Ao fazer isso, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa ideia em dados de preços reais. Você poderia fazer isso manualmente, mas seria um uso muito demorado e ineficiente do tempo.
Terceiro Passo - Faça um teste inverso do código completamente.
Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você desejará testar a estratégia da forma mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter uma grande quantidade de dados reservados para testes fora da amostra. Você então faz seu teste nos dados da amostra e confirma seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar usando os dados fora da amostra, o sistema não é robusto o suficiente e você terá que começar de novo. A análise de walk-forward é algo com que você deve se familiarizar para ter certeza de que o sistema aguentará em diferentes condições de mercado.
Passo Quatro - Papel comercialize o sistema.
Se você passar pelas etapas do design de sistema adequado e acabar com uma estratégia de reversão à média que acredita ser robusta, é importante não entrar no mercado rapidamente e começar a negociá-lo imediatamente. Reserve algum tempo para validar primeiro os dados novos e ativos para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados verdadeiros fora da amostra são dados futuros. Depois de ter negociado o sistema em papel por um tempo e ele ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.
Quinto passo - Revise o sistema.
Se você tiver uma estratégia de reversão à média lucrativa e robusta, ela deve funcionar de maneira semelhante aos seus back-tests anteriores. Você pode usar essas informações para ficar de olho no sistema e verificar se ele está se comportando como deveria. Fique de olho nas métricas do sistema, como a taxa de perda, a expectativa ou os níveis de redução. Se você tiver um rebaixamento significativamente maior do que qualquer outro que você tenha experimentado no modo de teste retroativo, isso é um sinal de que o sistema quebrou.
Considerações para sistemas de negociação de reversão à média.
Um dos principais problemas com sistemas de negociação de reversão à média é o controle de risco. Um trader de reversão à média vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que, se o mercado continuar a cair, ficará ainda mais barato. A resposta apropriada de um trader de reversão à média é, portanto, continuar comprando o mercado enquanto ele cai.
Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, já que não é sensato adicionar uma posição perdida ou tentar pegar uma faca que esteja caindo.
A resposta dos traders de reversão à média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendência. Saídas baseadas em tempo são frequentemente usadas e os traders de reversão à média geralmente têm regras em vigor para impedi-las de adicionar muitas vezes a uma negociação já perdida.
Naturalmente, outra consideração importante é os dados que são usados para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é apenas tão bom quanto os dados que ele é testado, então sem bons dados você não pode construir um bom sistema. Eu uso o Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.
Outra consideração importante para os traders de reversão à média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão à média funcionam melhor em mercados com limites de alcance e, em geral, os mercados tendem a ser limitados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão à média podem falhar espetacularmente durante grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.
Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de acompanhamento de tendências, bem como um sistema de reversão à média, ou você pode ter um filtro para impedir que você insira comércios de reversão à média quando o mercado está tendendo.
Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para os traders de reversão à média. Eu vou dizer que algumas das idéias são bem complexas e, em geral, o livro é voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é um bom complemento para a biblioteca para os comerciantes sérios.
Idéias para sistemas de negociação de reversão à média.
• Quando o preço de mercado for superior ao Bollinger Band superior, venda o mercado.
• Quando o preço de mercado é menor do que a Banda de Bollinger inferior, compre o mercado.
• Quando o RSI for menor que 20, compre o mercado.
• Quando o RSI for maior que 80, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) estiver acima de 120, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.
• Quando o mercado é 10% superior aos 50 EMA, venda o mercado.
• Quando o mercado é 10% menor que o 50 EMA, compre o mercado.
• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.
• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.
Um exemplo do curso.
As estratégias de reversão à média tendem a funcionar melhor em períodos de tempo mais curtos e, portanto, são ideais para os comerciantes de swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão à média são reveladas, como a barra de força.
Essa ideia a seguir é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula do Amibroker para o indicador é a seguinte:
A fórmula GRA (gradiente) mede, portanto, a inclinação da curva EMA.
Uma posição de compra é inserida sempre que GRA cair abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobrevenda significativa. Sempre que GRA retrocede 1.02, a posição é fechada.
Testei o sistema em dados diários sobre ações da S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.
Negociação Rotacional: Um Conceito Simples E Poderoso.
Desta vez, quero abordar um tópico que não foi abordado aqui antes: negociação rotativa. Primeiro, darei a você algumas informações sobre o motivo pelo qual você deve investigar o comércio rotativo e, posteriormente, apresentarei um sistema rotacional simples, mas poderoso.
A idéia básica por trás do comércio rotativo é simples: você classifica uma lista de ações ou ETFs por qualquer tipo de medida. Então você decide comprar ou vender o pior ou o melhor número de ações desta lista. Você pode fazer isso assim que novas ações entrarem / saírem das cinco principais / segundas holdings ou em um cronograma predefinido, por exemplo. toda semana ou mês.
Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve olhar para o comércio rotacional:
Diversificação: há momentos em que certas estratégias funcionam melhor que outras. Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Portanto, além da negociação de swing ou de reversão à média, isso pode ser uma alternativa interessante. Compre em força: Você se lembra do tempo de meados de fevereiro a meados de abril deste ano? Dois meses sem quase nenhum revés. Tempos bastante difíceis para o comércio de swing. Os sistemas de negociação rotativos geralmente adquirem força; Daí os que fazem bem sob estas condições. Sem dependência do timing do mercado: estamos tão focados em encontrar a melhor entrada ou a melhor saída. Os sistemas de negociação rotativos são menos sensíveis a encontrar a melhor entrada. Você monta os melhores estoques contanto que eles estejam entre os melhores estoques, então você muda cavalos e vai novamente. Simples na execução: se a alternância entre as ações ou os ETFs não for feita com muita frequência, a execução da negociação pode ser bastante relaxante em comparação com outras estratégias. Além disso, o custo de negociação é menos oneroso, pelo menos para modelos de rotação infrequentes. Fácil de desenvolver. Com o software de negociação correto, isso pode ser uma tarefa bastante fácil. Isso pode não ser um problema para muitos de vocês, mas certamente há pessoas que não são desenvolvedores de software sofisticados. Uma das razões pelas quais eu mudei do meu antigo software (Tradesignal) para o Amibroker é a sua capacidade de configurar esses modelos de maneira muito fácil e rápida (com apenas algumas poucas linhas).
Precisamos responder algumas perguntas antecipadamente:
O que queremos negociar e por quê? Eu gosto de negociar ações NASDAQ100 para este fim, porque os melhores ou piores desempenhos geralmente mostram uma forte tendência em qualquer direção. Basta pensar na Apple, Bidu e co. Quantas ações queremos negociar? Eu escolho de 5 a 10 ações para negociar. Se você chegou a muitos, então você pode entrar em ações que podem não chegar ao topo. Direção do comércio: Eu uso o comércio rotativo para longos negócios. As tendências ascendentes são mais lentas (= maiores) no desenvolvimento em comparação com as tendências rápidas e agudas para baixo. Portanto, os movimentos para cima são mais fáceis de pegar. Como classificar ações? Ter uma boa maneira de classificar as ações para decidir o que é fraco e o que é forte é fundamental para o sucesso de um sistema rotacional. Usar um indicador de curto prazo como o RSI (2) para medir a força não é uma boa ideia, pois no curto prazo muitas ações tendem a se reverter. Portanto, o sistema entraria em vigor e deixaria em fraqueza (conforme o ranking do RSI (2) cai). Então você precisa de um método que olhe além da tendência de curto prazo e seja capaz de medir a força verdadeira da tendência. Agora, vamos examinar os detalhes do sistema, conforme descrito acima. Deixe-me afirmar claramente que não negocio o sistema conforme descrito abaixo. No entanto, eu uso o mesmo conceito e ingredientes similares. Eu sugiro que você use o sistema como ponto de partida para sua própria pesquisa.
Caso sua plataforma de negociação atual não ofereça recursos de negociação rotativa, você deve definitivamente procurar a Amibroker. São apenas 199 dólares. Eu não estou associado ao AmiBroker, mas acho que ele oferece um ótimo BANG para o BUG.
Um dos princípios básicos da negociação rotacional: você monta as melhores ações, desde que elas estejam entre as melhores ações, então você muda de cavalo e vai de novo. Para que isso aconteça, quero encontrar as ações mais fortes, já que elas prometem continuar por algum tempo. Minha maneira preferida de medir a força da tendência é o TSI. Então, classifico as ações de acordo com seu valor de TSI (maior valor de TSI no topo).
Deixe-me dar uma ideia de como eu fiz o teste.
Eu olhei para as ações da Nasdaq 100 de hoje. O primeiro ano de negociação é de 2001. Não quero que os tempos de "bolha" sejam incluídos nos meus resultados de teste. Nenhuma comissão. Eu tomo as 5 principais ações e atribuo 20% do capital.
O resultado já é muito bom, dado o fato de que o princípio é extremamente simples e sólido. Cerca de 32% CAGR, alta média de% de ganho comercial e quase 55% de vencedores.
No entanto, o sistema tem um problema: quase 60% de MaxDD (= máx. Draw down). Emocionalmente, isso será muito difícil de negociar! O que você não vê; um dos momentos mais rentáveis do sistema está certo APÓS este severo empate. Não tenho certeza se poderia negociar isso! Então ou você se esconde, e. encurtando o índice, ou você adiciona um componente de temporização ao seu sistema rotacional. Eu faço as duas coisas, dependendo do estado do mercado.
Evitando graves draw downs.
Mas vamos analisar a adição de um componente de tempo ao sistema. Eu só negocio o sistema em momentos em que o índice está acima de 200 MA ou 30 MA. Normalmente, esses rebaixamentos severos acontecem abaixo da média de 200 MA e a segunda média de 30 MA me ajudará a entrar quando a recuperação acontecer. Então, essa pequena mudança irá melhorar significativamente o desempenho, tornando muito mais fácil de negociar. Eu sei que isso é parcialmente contra a filosofia da negociação rotacional (= estar sempre no mercado e evitar o timing do mercado), então você precisa descobrir o seu próprio nível de tolerância ao risco.
Freqüência de negociações
Atualmente, o sistema produz 585 negociações em cerca de 10 anos. Não é muito. Portanto, o custo de negociação não deve ser um problema. De um ponto de vista prático e emocional, o sistema pode ser melhorado. O TSI não é um indicador que está mudando rapidamente, mas dos 585 negócios existem cerca de 120 negociações com duração de apenas dois bares. Isso indica que a classificação muda para freqüentemente e, portanto, produz essas negociações evitáveis. Portanto, sugiro que você execute os negócios apenas uma vez por semana. Então escolha um dia da semana que seja mais conveniente para você. Eu escolhi terça-feira para este teste, no entanto todos os outros dias da semana produzem bons resultados semelhantes.
Como você pode ver, as métricas de desempenho permanecem as mesmas enquanto o número de negociações foi reduzido significativamente.
O sistema apresentado tem um desempenho decente de 37% ao ano, enquanto é possível negociar emocionalmente. Dá-lhe um bom ponto de partida para o seu próprio sistema rotacional. No entanto, mais importante do que o sistema que apresentei é o fato de que você deve procurar diversificar suas estratégias de negociação por causa das razões que descrevi no início deste artigo.
Coleção AFL Amibroker & # 8211; Onde Ir Procurando Códigos.
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A plataforma de negociação da Amibroker é extremamente rápida, flexível e tem excelente relação custo-benefício. Eu uso o software desde 2011 e minha coleção Amibroker AFL cresceu consideravelmente nesse período.
Esteja você interessado em construir sistemas de negociação, negociar tendências de longo prazo ou simplesmente fazer análises técnicas, você poderá fazer isso e muito mais com a Amibroker.
Se você está apenas começando, certifique-se de dar uma olhada em todos os tutoriais que estão disponíveis no site da Amibroker e também nos arquivos de Ajuda do Amibroker.
Se você estiver procurando por AFL específico ou exemplos de AFL, então continue a ler para ver onde eu vou pesquisar.
Melhor Amibroker AFL Collection.
Existem vários lugares que eu vou procurar pelo AFL Amibroker, no entanto, pode ser difícil encontrar códigos bem produzidos a um custo razoável. Há também lugares onde você pode encontrar AFL grátis. Mas como você pode imaginar, a qualidade varia muito quando você está recebendo algo por nada.
Área de Membros Amibroker.
Um dos melhores recursos é a biblioteca Amibroker AFL e a área de membros Amibroker, disponível apenas para usuários pagos. Você pode encontrar muitos códigos bons, alguns enviados por outros usuários e alguns pela equipe da Amibroker.
Desenvolvedor da Amibroker, Tomasz Janeczko também codifica regularmente estratégias de negociação que foram publicadas na revista da indústria, Technical Analysis For Stocks & amp; Commodities. Algumas idéias realmente boas podem ser encontradas nos arquivos:
Fórum Amibroker.
Outra boa fonte para o código Amibroker é o Amiboker Yahoo! fórum. Este fórum esteve em operação por muitos anos, embora tenha sido substituído por um novo fórum do Discurso.
Há uma abundância de trechos de código e exemplos postados no fórum do Yahoo, bem como o novo fórum para que esses lugares sempre merecem uma visita. Mantenha-os marcados e visite-os regularmente.
Códigos Neste Site.
Se você não tinha notado, eu também regularmente coloco alguns prontos para usar os códigos Amibroker neste mesmo site. Às vezes eu postar códigos AFL completos e outras vezes eu só postar pequenos trechos.
A seguir estão alguns exemplos. Se você rolar a página em cada uma dessas postagens, poderá ver o código que escrevi:
Outras fontes.
Há também muitos outros sites e lugares que você pode ir para pegar alguns Amibroker AFL. Como mencionado, a qualidade varia, portanto, sempre tenha cuidado ao implementar qualquer sistema. Mas os seguintes locais costumam ser um bom lugar para começar:
Problemas com sistemas livres.
Infelizmente, como a maioria dos recursos gratuitos, encontrar as coisas boas é como procurar uma agulha no palheiro. O Free Amibroker AFL pode frequentemente ter erros de codificação e erros de compilação.
Outro problema com qualquer coleção AFL Amibroker, é que qualquer sistema de negociação que você encontrar online está disponível para qualquer um usar. Por causa disso, é muito improvável que você encontre um sistema que funcione bem.
No entanto, bons sistemas de negociação podem ser encontrados entre os escombros se você procurar por tempo suficiente, eu encontrei alguns no passado.
Mesmo que contenha erros, o Amibroker AFL que você encontra on-line sempre pode ser ajustado, alterado e aprendido para seus próprios meios.
Não esqueça os dados.
Outra coisa importante a lembrar ao usar o Amibroker é que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que você está usando.
É essencial usar dados de estoque limpos e de alta qualidade. Caso contrário, você vai acabar com um sistema de negociação falho que vai perder dinheiro na negociação real.
Eu uso o Norgate Premium Data e estou muito feliz, especialmente com o novo banco de dados de constituintes históricos que vem com o novo programa NDU. Você pode obter uma avaliação gratuita para demonstrar o serviço:
AFL Premium.
Se você está procurando por mais Amibroker AFL premium, nosso programa Marwood Research contém vários sistemas de negociação e todas as fórmulas da Amibroker são fornecidas.
Os sistemas de negociação mostrados em meus cursos são os melhores sistemas de negociação que eu encontrei em anos de testes e pesquisas. Todos eles são sistemas simples e diretos que podem ser facilmente implementados diariamente ou semanalmente.
Fornecemos as fórmulas completas da Amibroker para todas as nossas estratégias, de modo a permanecer transparente e ajudá-lo a criar suas próprias estratégias de negociação:
Sistema de Negociação de Bônus AFL.
Eu também desenvolvi um sistema de negociação gratuito da Amibroker que é uma estratégia de longo prazo apenas para as ações dos EUA.
Esse sistema específico é baseado em regras muito simples e obteve um retorno de 56% em 2013. É um sistema simples e robusto que pode atuar como um modelo útil para sua futura estratégia de negociação. E pode ser baixado gratuitamente abaixo:
Livros de Howard Bandy.
A única outra fonte que eu posso pensar agora, se você está procurando por Amibroker AFL é comprar um dos livros de Howard Bandy. Bandy conhece o software como se fosse a palma da mão e, depois de ter comprado um livro, você poderá fazer o download do código.
Eu particularmente recomendo os livros Análise Técnica Quantitativa e Sistemas de Negociação de Reversão Média. (Eles estão todos com preços razoáveis na minha opinião, considerando que você também pode baixar o código).
Então, é sobre todos os lugares em que posso pensar agora que você pode encontrar códigos Amibroker. Se você tem algum recurso que você conhece, por favor, deixe-o nos comentários.
Melhor Sistema Trader.
Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.
Blast Buy & # 038; Segure com essa estratégia simples da Bollinger Band.
No episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas ideias de negociação que ele usa para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma ideia da Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos testar e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter o trailing stop um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado acionário australiano, mas neste artigo vamos testá-la no Nasdaq 100 para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, utilizando constituintes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: de 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de alta e baixa, juntamente com alta e baixa volatilidade Capital inicial: $ 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1/6 de $ 100.000 Lucros compostos: Sem comissões: $ 10 em cada sentido Alavancagem: 0%
Agora, as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A Banda de Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Banda de Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no dia seguinte após o fechamento de uma ação acima da Banda de Bollinger.
Exit: Saia no Open no dia seguinte ao fechamento de um estoque abaixo da Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saída para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica da Bollinger Band com o Buy & amp; Aguarde:
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