Estratégia de negociação de breakout pdf

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O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.

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Por favor, envie para desindexação.

Por favor, envie o link '410' para desindexação. Obrigado.

diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.

como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?

Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.

Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?

Não é fácil dar um comentário.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.

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Estratégia de Breakout simples em Forex: Pop & # 8216; n & # 8217; Parar Negociações.

Como negociar a fuga no forex Parte 1: Breakout Upside.

Estamos todos na situação em que observamos o comércio de preços em um intervalo apertado, esperando para trocar a fuga desse intervalo. Nosso raciocínio - perfeitamente lógico - é que, como o preço geralmente sai de um intervalo apertado com um movimento violento em uma direção ou na outra, poderíamos ganhar uma pilha de dinheiro ao embarcar nessa mudança cedo.

Na maioria das vezes, o que acontece nessa situação é que o preço se afasta de nós: mesmo quando assistimos, ele explode no perímetro de alcance e se afasta como um foguete celeste (ou queda de pedra se estiver caindo). Analisamos todos os detalhes e achamos que houve uma grande mudança novamente! & # 8221;

Depois disso, a tentação de trocar a fuga se transforma em uma tentação de perseguir o preço, com consequências geralmente desastrosas. Entramos no mercado assim que ele está em andamento e observamos enquanto o movimento começa a lentamente parar e depois reverter, levando-nos a uma perda.

O desejo de trocar fugas é bastante natural. Todos nós queremos bater a bola fora do parque de vez em quando. Mas para a maioria dos traders, na maioria das vezes isso simplesmente não funciona. A estratégia a seguir é uma sugestão para aqueles que querem tentar fugas comerciais. Ele tenta criar segurança no mercado combinando a ação do preço com o padrão Castiçal da Barra de Rejeição.

A imagem à direita acima mostra a variação de preço de um intervalo no início de uma sessão de negociação (a área azul começando perto da esquerda da tela). Podemos não ter como saber o que causou a queda do preço. Talvez fosse um anúncio de notícias, talvez fosse simplesmente uma coleção de grandes jogadores se movendo para posições longas. Seja qual for a causa, preço & # 8220; estourou & # 8221; fora do intervalo e, em seguida, temporariamente & # 8220; parou & # 8221; antes de retomar seu movimento ascendente. É por isso que é referido como um Pop & # 8216; n & # 8217; Pare o comércio. A área é indicada pelo primeiro círculo branco.

Neste ponto, vemos duas barras de rejeição de alta formando acima e rejeitando de um número redondo (linha pontilhada cinza). Normalmente, quando o preço explode em uma direção com uma vela longa e rápida como essa, podemos esperar algum retrocesso até o ponto em que o preço saiu da faixa. Isto é simplesmente porque o movimento rápido cobriu uma área de ordens esparsas, que agora apresentam como "lacunas". no mercado. Essas lacunas geralmente são preenchidas em algum momento e, geralmente, mais cedo ou mais tarde.

Para cobrir os motivos, teríamos entrado nessa negociação:

Hora do dia: o preço estava quieto antes do início da sessão, onde normalmente esperávamos liquidez e, portanto, volatilidade para pegar. O preço estava sendo negociado em um intervalo apertado. O preço mudou fortemente de forma pop e parada. Neste ponto, ele pode ir para qualquer um dos lados, de modo que ficamos atentos a sinais adicionais. O preço, em seguida, forma uma barra de rejeição razoavelmente convincente de um nível significativo - o número redondo. Uma outra barra de rejeição segue.

Uma maneira de negociar o movimento daqui teria sido colocar sua ordem de limite de 1 a 2 pips à frente das barras de rejeição. Seu stop loss poderia ter ficado um pouco abaixo da cauda das barras de rejeição, se você quisesse negociá-lo agressivamente, ou por uma abordagem mais conservadora, você poderia tê-lo colocado logo abaixo das máximas do range.

Apenas como uma nota de interesse, circulei uma segunda área à direita, onde outra possível entrada comercial foi configurada. Mais uma vez uma barra de rejeição de alta se formou a partir de um nível significativo - a confluência de um pivô mensal (linha tracejada) com o topo do Pop & # 8216; n & # 8217; Pare de se mover para a esquerda.

O segundo gráfico à esquerda mostra dois possíveis negócios. A primeira é uma rejeição de alta de um número redondo, o indicador de polaridade (o fluxo amarelo) e um intervalo antigo que é pouco visível à esquerda da tela. O preço já havia aparecido acima desse intervalo e começado a formar outro intervalo logo acima, muito parecido com um tijolo sobre o outro.

O segundo círculo mostra uma vela muito alta, com as primeiras indicações de que o preço está começando a parar: um pavio substancial no topo. A segunda vela em círculo, uma de baixa, completa um padrão de queda de Harami Candlestick. Se você tivesse entrado muito tempo no primeiro sinal, este seria o sinal para obter lucro, sair do comércio ou pelo menos mudar sua parada.

A confirmação final de um movimento iminente é a barra de rejeição de baixa, cujo pavio extremamente longo rejeita os altos.

O Pop & # 8216; n & # 8217; Parar é uma estratégia interessante para aqueles tentados a trocar fugas. Algumas das coisas para estar ciente de negociação são:

É uma estratégia relativamente arriscada, pois você está contando com a lacuna deixada pelo movimento brusco que não está sendo preenchido. O contador para este risco, claro, é o uso de barras de velas de rejeição para confirmar o movimento. O pop e a parada são mais bem negociados na direção do sentimento depois que as notícias causam uma fuga de uma faixa de negociação restrita. Ele sempre deve ser negociado em uma sessão altamente líquida para garantir que haja suporte suficiente para continuar. Cuidado com os próximos anúncios de notícias pode rapidamente reverter o sentimento e preencher a lacuna Breakouts que permitem que esta estratégia ocorra frequentemente na abertura das sessões do mercado forex: Nova York e Londres são excelentes exemplos. Na verdade, criei essa estratégia com base em pesquisas que vinha fazendo sobre a estratégia de fuga aberta em Londres que eu havia visto discutida em outros lugares. Eu também vi falar sobre estratégias de fuga abertas em Nova York, mas as mesmas regras podem ser facilmente aplicadas. Basta dizer que as aberturas geralmente são o melhor prazo para a negociação de resultados. Variações na estratégia geralmente ocorrem no final de tais sessões, mas isso é um tópico para outro post. Este é um curto prazo, estratégia de fuga de escalpelamento. Sempre defina os limites e aproveite os lucros rapidamente: 1.5: 1 ou 2: 1 é geralmente o limite do seu take profit que pode ser definido com segurança. Preço raramente voa para a lua & # 8221; depois que ele aparece. Não seja ganancioso! Como indicado pelo segundo círculo branco nos dois gráficos acima, a estratégia pode ser negociada em conjunto com uma estratégia de contra-ação se o preço reverter de forma selvagem e preencher a lacuna.

Como sempre, observe seu risco e negocie com atenção. Apreciar!

Estrategia de Negociacao Breakout Forex.

As melhores estratégias de fuga forex são métodos de negociação baseados no comportamento do preço na faixa de negociação forte. Normalmente, após a fuga, os sinais atrasam, mas certos métodos permitem “capturar” as fortes tendências que levam a obter lucro dentro de um período de tempo menor.

Tipos de estratégias forex de fuga.

Qualquer quebra reflete a reação dos players do mercado interessados ​​em compra e venda. Estratégias de quebra de Forex fornecem um sinal para entrar no mercado ao lado de fortes players do mercado. Se o trader fizer os passos apropriados, ele terá lucro usando uma forte tendência.

Dependendo do tipo de nível de preço de quebra, existe uma quebra de: trendline; zonas de suporte / resistência; canal; níveis máximo / mínimo; níveis de volatilidade.

Seguindo uma estratégia de fuga diária forex, um sinal comercial confiável pode ser confirmado por vários indicadores, incluindo indicadores de volume. Qualquer estratégia de forex de fuga requer o cumprimento das regras de gerenciamento de dinheiro, especialmente as opções especulativas de curto prazo. Por esse motivo, a negociação de breakout sem Stop Loss não é aceitável.

Quebra de linha de tendência.

A estratégia de fuga mais popular parece ser simples: uma linha de tendência descendente é traçada para o "mercado de baixa", a tendência ascendente - para o "mercado altista".

Se o preço estiver acima da linha de tendência ascendente, uma compra deve ser feita, se estiver abaixo da linha descendente, a venda deve ser feita. Stop Loss deve ser corrigido em uma linha de tendência.

Estratégias Forex de fuga dos níveis de suporte / resistência.

A melhor estratégia de forex breakout é a que está se concentrando em negociar em torno de níveis de preços-chave. O movimento na zona de preço forte faz com que a aparência de um grande número de ordens e faça um impulso para o comércio em determinada direção. Médias móveis, como SMA tradicional (20), SMA (50), SMA (200), podem servir como fortes linhas de suporte / resistência.

A fuga real feita após várias tentativas de teste confirma a existência de um forte impulso. A ação inicial usando essa estratégia de forex breakout é muito forte, mas nem sempre permite que um trader abra Market Order, prefere permitir “capturar” o movimento.

Além disso, para uma entrada confiante com o uso desta estratégia, o breakout deve ser uma repartição «verdadeira», que deve ser avaliada após o encerramento da vela final. A entrada geralmente é feita em pedidos pendentes com os níveis de chave Stop Loss around. O princípio do rompimento do nível dinâmico sustenta a estratégia de forex do New York Breakout. Os pares ideais são GBP / USD, USD / CAD, período de tempo М30, entrada de compra - um fechamento da vela M15 acima da SMA (20) e Momentum (5) acima da média móvel.

Canal de fuga.

O canal de tendência pode ser composto por linhas estáticas ou dinâmicas que servem como indicadores de suporte / resistência. É melhor aconselhá-lo a comprar quando o preço estourar e for fixado acima da linha inferior do canal de preço e vender quando o preço estiver definido abaixo da linha inferior do canal de preço.

Um exemplo de estratégia de quebra de intervalo de abertura forex. Todos os dias o mercado recebe um grande número de pedidos, que começarão a ser exercidos na abertura da maior bolsa de valores (Sydney, Tóquio, Londres, Nova York, Chicago). A famosa estratégia de forex aberta em Londres engloba a fixação do par de pedidos pendentes antes de sua sessão ser aberta.

Esta estratégia aplica-se a EUR / USD, GBP / USD, mas para o movimento forte é necessário levar em conta determinado requisito antes da abertura da sessão, a saber: Situação de mercado relativamente calma, o preço definido em faixa estreita. Baixo nível de volumes de negociação e um grande número de pedidos pendentes.

Seguindo a estratégia de forex do London Open Breakout, o primeiro par de ordens de compra pendentes deve ser colocado dentro da faixa de sessão asiática, enquanto o par adicional deve ser colocado dentro do intervalo máximo / mínimo do dia anterior. O comerciante só pode escolher um par de moedas, se ele avaliar a posição atual do preço em relação à EMA (360). Stop Loss para cada pedido - além do intervalo.

Ruptura de nível máximo / mínimo.

Esta estratégia envolve uma mistura da fuga de suporte / resistência e a fuga do canal. Como regra, qualquer extremo local leva a um nível forte. A renovação de max / min é considerada como causadora de um forte sinal de negociação na direção apropriada.

A estratégia envolve um cálculo preliminar dos níveis de entrada possível, quando são feitas ordens pendentes, mas também uma abertura da Ordem de Mercado, se o preço quase atingir seu registro. Os níveis de preços podem ser corrigidos dependendo da situação do mercado. O sucesso da estratégia depende da gestão de dinheiro apropriada.

Fuga de volatilidade.

Uma das melhores estratégias de fuga forex é um swing-trade. Se o mercado se move uma certa percentagem de um nível de preço anterior, isso leva a certa continuação do movimento. Esta continuação pode durar apenas um dia, ou apenas 5-15 minutos, mas isso ainda é suficiente para obter lucro.

Com o breakout de volatilidade, é necessário avaliar a flutuação de preço em relação ao nível médio de volatilidade para determinado período com base no indicador Average True Range. Se o ATR for alto, haverá mais oportunidades para o desenvolvimento de tendências. A compra começa quando o preço sobe acima da linha superior de volatilidade intradiária e a venda é feita quando o preço está abaixo da linha inferior.

Descobrir o que funciona e o que não funciona.

Muitos traders que tentam negociar com sistemas já tiveram dificuldades em negociações discricionárias ou manuais. A maioria dessas pessoas acaba reconhecendo o benefício de negociar um sistema com regras bem definidas - um sistema que teve um bom desempenho no passado. É bom saber que uma abordagem de negociação tem funcionado historicamente, mas como com todas as coisas relacionadas à negociação, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Infelizmente, muitas pessoas que tentam pela primeira vez trocas sistemáticas / algorítmicas / mecânicas / baseadas em regras trazem consigo grande parte da bagagem que adquiriram do seu método anterior. Dependendo das noções pré-concebidas que trazem para negociação mecânica, esses novos operadores sistemáticos podem ter muita frustração e problemas.

Muitas vezes, por exemplo, os traders sempre testam com alguns conceitos básicos, como sempre fechar no final do dia. Isto é o que eles estavam acostumados como um comerciante discricionário ou manual, e, portanto, eles nunca pensam em testar idéias fora de sua antiga zona de conforto. Talvez a remoção dessas regras de "conforto" melhorasse drasticamente o desempenho.

Neste artigo, examinarei três itens comuns testados por novos operadores sistemáticos e veremos como esses itens realmente funcionam quando eles são submetidos a testes rigorosos.

Regras básicas.

Em todos os testes que se seguem, testarei em 7 mercados diferentes, em uma variedade de commodities:

Trigo (W) Notas do Tesouro de 10 anos (TY) Porcos Magros (LH) Dólar Australiano (AD) Óleo de Aquecimento (HO) Algodão (CT) e-mini Nasdaq (NQ)

Eu escolhi estes ao acaso, um de cada grande grupo de mercado. O período de testes será de 1/1/2007 a 31/12/2011, um período de 5 anos que inclui alguns mercados tranquilos e alguns muito caóticos.

Finalmente, assumirei comissões de US $ 5 por turno e US $ 30 por turno. O desvio de US $ 30 pode ser excessivo, mas sempre achei melhor ser conservador do que subestimar o escorregamento. Eu prefiro não ficar desapontado em tempo real com escorregamentos maiores que o esperado.

O sistema.

Usarei uma estratégia extremamente simples para os testes que estou executando: uma simples descoberta baseada nos preços de fechamento. O sistema é sempre longo ou curto, e entrará na próxima barra aberta, por muito tempo se o fechamento for o maior fechamento das últimas X barras, e curto se o fechamento do menor fechamento das últimas barras X. Uma versão do sistema sempre sai no final do dia, e a outra versão é um sistema de swing. X será variado de 5 barras para 100 barras.

Aqui está o código para a versão swing, Strategy A:

Aqui está o código para a versão de negociação do dia, Estratégia B:

Dia ou noite?

Como a maioria dos mercados hoje em dia dura quase 24 horas, podemos nos deparar com problemas ao testar historicamente, já que muitos mercados negociaram "pit" horas atrás. Por causa disso, e porque a maior parte do volume é durante esses horários tradicionais, usarei os tempos antigos da sessão, mas ainda utilizarei dados eletrônicos de negociação.

Saia 1 minuto antes de fechar.

Se você usa o Tradestation para testar, pode estar familiarizado com a palavra-chave "setexitonclose". Esta é uma função legal para o backtesting, mas no live trading o pedido é enviado após o fechamento do mercado, tornando-o ineficaz. Então, eu configurei as sessões personalizadas acima para sair 1 minuto antes do horário de encerramento do "pit" antigo. Então, sei que minha estratégia sairá corretamente e, portanto, funcionará em backtest e em tempo real.

Informações finais de pré-teste.

Agora que temos tudo configurado corretamente, é hora de executar alguns testes. Para cada instrumento acima, realizarei testes com 5, 15, 30, 60, 120 e barras diárias. Isso nos dá 7 instrumentos x 6 bar tamanhos = 42 testes. Então, para cada teste, executarei o comprimento de fuga X de 5-100 em etapas de 1, o que gera 96 ​​iterações por teste. Como estou executando duas estratégias gerais, estou executando 42 x 96 x 2 = 8.064 conjuntos de desempenho exclusivos.

Para cada um dos 42 testes para cada estratégia, registrarei o melhor lucro líquido (das 96 iterações) e seu rebaixamento máximo correspondente (se o melhor lucro líquido for maior que zero). Para cada um dos 42 testes, também registrarei a porcentagem de iterações que são lucrativas.

Todos os testes sendo executados são mostrados graficamente na Figura 3.

Perguntas para responder.

Quando todos os testes forem executados, verei se posso responder às três perguntas abaixo. Essas questões estão diretamente relacionadas aos desejos de muitos operadores de mercado discricionários.

Muitos comerciantes adoram estratégias que são as mesmas em vários instrumentos. Um exemplo disso é a negociação de ações de preço - muitos acham que os princípios da ação de preço são válidos em todos os instrumentos. Assim, quando esses traders testam algoritmos, uma demanda é que uma estratégia seja viável somente se for lucrativa em muitos instrumentos. Pergunta: A rentabilidade do mercado múltiplo é um requisito razoável? A maioria dos comerciantes de dia precisa estar fora até o final do dia. Pergunta: Forçar uma saída no final de cada dia melhora ou diminui o desempenho da estratégia? Muitos comerciantes do dia tentam ir para o menor tamanho de barra (mais curto) possível. A teoria é que os negócios serão mais frequentes, as perdas serão menores e as saídas serão mais sensíveis às condições de mercado. Pergunta: Que tipo de impacto o tamanho da barra tem no desempenho?

Antes de chegar aos resultados, devo salientar que este é um estudo, com duas estratégias, em apenas sete mercados. Assim, as conclusões a que chego podem não se sustentar em todos os mercados e podem ser diferentes para diferentes estratégias. Eu estou supondo, porém, que as conclusões provavelmente se mantêm em geral.

Os resultados de todos os 8.046 testes de desempenho são mostrados na Tabela 1 para a Estratégia de Balanço A e na Tabela 2 para a Estratégia intradiária B. Vou me referir a esses resultados enquanto discuto cada uma das três questões.

1. É lucrativo através de múltiplos instrumentos um requisito razoável?

As Figuras 4 e 5 mostram o melhor lucro líquido para a versão swing e intraday da estratégia. Com uma exceção notável (negociação intraday do Heating Oil), o que é bom em um mercado geralmente é bom em outro mercado. Embora o lucro máximo varie muito de mercado para mercado, todos os mercados oscilantes são lucrativos, e todos, exceto um dos mercados intradiários, não são rentáveis. Isso deve lhe dar alguma confiança de que a estratégia é boa (ou não). Claro, isso não significa que a estratégia é negociável em cada mercado, já que estou olhando apenas para o lucro líquido máximo baseado na otimização. Mas, claramente, a estratégia intradiária B não é viável na maioria dos mercados.

Portanto, os resultados mostram que, de maneira lucrativa, em vários mercados é possível, mesmo com instrumentos marcadamente diferentes, sugerindo que, de fato, é um requisito válido.

2. Está saindo do final do dia (negociação intraday) uma boa ideia?

A Figura 5 mostra a resposta alta e clara - a resposta é não. Você terá mais lucro com a negociação do swing. Infelizmente, isso também pode significar mais perdas, mas pense assim: o mercado "paga" as pessoas pela manutenção da noite e dos finais de semana e assume esse risco.

3. Tem prazos mais curtos melhor?

Como a Estratégia A é claramente a melhor estratégia, usarei esses resultados para examinar o impacto do comprimento da barra (período de tempo). Isso é mostrado na Figura 6, onde analiso a porcentagem de iterações que eram lucrativas para cada combinação de instrumento e tamanho de barra. Assim, por exemplo, Trigo com barras de 5 minutos mostra que 62% das iterações foram lucrativas (indicado com um círculo vermelho na Figura 6). Isso significa que, como eu variei o comprimento de fuga de 5 para 100 em incrementos de 1 (96 iterações totais), 60 dessas execuções resultaram em um resultado final lucrativo. Obviamente, o melhor caso é 100% - onde não importa o valor que você usa para o tamanho do breakout, o resultado final é positivo.

Os resultados da Figura 6 mostram que, em geral, a rentabilidade aumenta à medida que o comprimento da barra aumenta, embora esse efeito não seja muito pronunciado e não seja válido para todos os instrumentos. Isto é confirmado pelos resultados da Figura 4, onde o lucro líquido máximo geralmente aumenta com o aumento do período de barras, mas não dramaticamente.

Porque isto é assim? A rentabilidade poderia ser melhor à medida que o período de barras aumenta, uma vez que o ruído aleatório do mercado desempenha um papel menor nas barras de período mais longo (isto é, a tendência real é mais facilmente vista em barras de período maiores). É claro que o rebaixamento também deve ser considerado quando se observa o tamanho da barra, mas neste estudo não parece mudar muito com o tamanho da barra.

Conclusão.

Resultados com esta estratégia simples levam a três conclusões:

Esforçar-se pelo lucro em múltiplos mercados, como uma confirmação de uma estratégia, é de fato possível. A negociação de swing é provavelmente mais lucrativa do que a negociação intraday. Prazos mais longos são geralmente superiores a períodos de tempo curtos, mas isso não é um efeito importante.

Claro, eu tirei essas conclusões com base em um estudo. E se a estratégia fosse diferente? E se os prazos ou mercados fossem diferentes? E se anos diferentes fossem usados ​​para o período de teste? As conclusões aqui alcançadas ainda serão válidas? Vou examinar essas questões na Parte 2.

Se você gostaria de aprender mais sobre a construção de sistemas de negociação, certifique-se de obter uma cópia do meu último livro, Building Winning Algorithmic Trading Systems.

I. Estratégia de Negociação.

Desenvolvedor: Richard Wyckoff & amp; Larry Williams (entrada); Laurence A. Connors (configuração). Conceito: estratégia de negociação baseada em falsos fugas. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho da configuração do padrão e saída do tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade setup: Long Trades: O mercado faz um novo 2o-bar low (nova barra de breakout). O anterior 20-bar baixo (antiga barra de fuga) foi feito pelo menos 5 bares antes. O fechamento da atual barra de 20 bar (nova barra de breakout) deve estar na ou abaixo da barra anterior de 20 bar (barra de fuga antiga). Curtas Negociações: O mercado faz um novo 2o-bar alto (nova barra de quebra). A anterior barra de 20 bar (antiga barra de fuga) foi feita pelo menos 5 barras antes. O fechamento da corrente de 20 bar de altura (nova barra de fuga) deve estar na ou acima da anterior barra de 20 bar (barra de fuga antiga). No teste de sensibilidade, o valor padrão & # 8220; 20-bar & # 8221; é substituído por um intervalo & # 8220; Canal_ # 1 & # 8221; (Tabela 1). Trade Entry: Long Trades: A próxima barra após a configuração (ou seja, possível falsa fuga), uma parada de compra é colocada um tick acima da alta da nova barra de breakout (definida na configuração). O intervalo de tempo entre a nova barra de interrupção e a entrada longa é menor que 5 barras. Curtas Negociações: A próxima barra após a configuração (ou seja, possível falsa fuga), uma parada de venda é colocada um tick abaixo da baixa da nova barra de quebra (definida na configuração). O intervalo de tempo entre a nova barra de interrupção e a entrada curta é menor que 5 barras. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: Channel_ # 1 & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):