Estratégia de negociação mais antiga

Estratégia Triple Screen Trading de Elder. Tela 1
Continuamos a falar sobre estratégias do bem conhecido comerciante do mercado de ações Alexander Elder. Desta vez vamos descrever sua estratégia Triple Screen. Na primeira parte, revisamos as configurações do gráfico e dos indicadores. Para começar a trabalhar com este sistema, usaremos primeiro o período de tempo mais alto.
Por que Alexander Elder recomenda que os traders comecem a trabalhar com um intervalo de tempo maior do que o normalmente usado pelos traders? O fato é que a maioria dos traders realiza uma análise por conta própria e toma decisões comerciais com base nos sinais recebidos aqui.
O autor recomenda não se limitar ao prazo usual de expansão da visão. Assim, um comerciante terá uma vantagem de ver todo o quadro e determinar a tendência dominante antes de usar o prazo normal para encontrar sinais.
Para determinar uma tendência, um comerciante pode usar qualquer indicador, que acompanha a tendência. O autor faz isso com a ajuda do indicador MACD e usa a inclinação do histograma como sinais da força da tendência. Como determinar a inclinação com base nas leituras do indicador? Os comerciantes podem rever duas barras adjacentes no histograma. Se a barra da direita for maior que a barra da esquerda, podemos supor que a tendência de alta prevalece no mercado, uma vez que a inclinação do indicador MACD é ascendente.
Se a barra direita do histograma for menor que a barra esquerda, é um sinal da tendência de baixa, uma vez que o declive do indicador está apontado para baixo. Nesse caso, os vendedores dominam o mercado e vale a pena considerar a abertura de posições de venda.
Outro momento importante é a mudança na inclinação do indicador MACD. Este fato pode indicar que a tendência está mudando no mercado. Tais períodos são os mais atrativos para negociação, já que um trader pode abrir uma negociação no início da tendência, o que pode trazer um lucro alto no futuro.
Para não perder este momento, um comerciante deve prestar atenção à linha zero no gráfico. Quando MACD aparece abaixo da linha zero, há uma chance de obter alto lucro em uma tendência de alta. Se o MACD alterar a inclinação para baixo acima da linha zero, o lucro pode ser obtido na negociação de tendência de baixa.
Também é importante lembrar-se dos sinais de divergência, pois eles nos dizem sobre a possibilidade de reversão de tendência. A divergência na análise técnica é um dos sinais mais lucrativos.
Filtragem dos sinais com a ajuda de uma média móvel exponencial.
Na primeira tela, usamos o MACD como principal indicador dessa estratégia. Nós o usamos para encontrar tendências predominantes no mercado. Para filtrar sinais de duas telas e evitar interpretações diferentes nas leituras, podemos usar o indicador Exponential Moving Average com o período 13.
Como podemos interpretar os sinais? No caso da tendência de alta, o preço deve estar acima da Média Móvel Exponencial. O indicador EMA deve crescer bem como o MACD. Correndo um pouco à frente, devemos notar que nesta situação o estocástico, que é colocado na segunda tela, cruzará o nível de 20 de baixo para cima e nós obteremos um sinal de compra.
Quando o preço está abaixo da Média Móvel Exponencial com o período de 13, a curva do indicador está apontando para baixo e a inclinação do MACD está para baixo, é provável que a tendência de baixa esteja se desenvolvendo no mercado. Nesse caso, se a curva do estocástico cruzar o nível 80 de cima para baixo, obtemos um sinal de venda.
Benefícios deste filtro são óbvios. Se uma das condições não for atendida, é melhor evitar a negociação e esperar por sinais mais confiáveis. Como resultado, temos dois filtros na primeira tela, o que melhora significativamente a confiabilidade na determinação da tendência.
Vamos ver um exemplo.
A captura de tela mostra alguns sinais fortes na primeira tela do gráfico semanal. No primeiro exemplo, o preço está abaixo da média móvel exponencial com o período 13. Esta curva está indo para baixo. O indicador MACD tem um declive descendente. Todos os filtros confirmam a probabilidade da tendência de baixa.
No segundo exemplo, a inclinação MACD está apontando para cima. O preço está acima da média móvel exponencial com o período 13. A média móvel também é direcionada para cima. Todos os filtros confirmam a possibilidade da tendência de alta.
O segundo exemplo também mostra que a divergência de baixa começará a se desenvolver em breve. O MACD mostra o declínio em alta. Portanto, é possível que a tendência mude. Aqui um sinal se converte suavemente no outro.

Sistema de negociação de tripla tela - Parte 1.
Parecendo mais um teste de diagnóstico médico, o sistema triplo de negociação de tela foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão à medicina não é um acidente: Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York antes de se envolver em negociações financeiras. . Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo "Trading for a Living" (1993) e falou em várias conferências importantes.
Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que se aplicam a todo e qualquer negócio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. Na verdade, a disciplina envolvida em manter o foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal, talvez seja um dos principais determinantes para se alcançar o sucesso como comerciante.
E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho? E se as condições do mercado mudarem de modo que sua tela única não possa mais responder por todas as eventualidades que operam fora de sua medição? O ponto é, porque o mercado é muito complexo, mesmo os indicadores mais avançados não podem funcionar o tempo todo e sob todas as condições de mercado.
Por exemplo, em uma tendência de alta de mercado, os indicadores de acompanhamento de tendência se elevam e emitem sinais de "compra", enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecomprado e emitem sinais de "venda". Nas tendências de baixa, os indicadores que seguem as tendências sugerem a venda a descoberto, mas os osciladores se tornam excessivamente vendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se movimenta muito mais alto ou mais baixo, os indicadores de acompanhamento de tendência são ideais, mas estão propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados negociam em faixas. Dentro das faixas de negociação, os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros.
Para determinar o equilíbrio da opinião do indicador, alguns traders tentaram calcular a média dos sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas há uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores de acompanhamento de tendências for maior que o número de osciladores usados, o resultado será naturalmente desviado em direção a um resultado de acompanhamento de tendências e vice-versa.
Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas da média simples, aproveitando ao mesmo tempo as melhores técnicas de acompanhamento de tendências e de osciladores. O sistema de idosos pretende neutralizar as deficiências de indicadores individuais ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente do mercado. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de negociação de tripla tela aplica não um, não dois, mas três testes únicos, ou telas, a cada decisão de negociação, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de acompanhamento de tendência.
O problema dos quadros de tempo.
Há, no entanto, outro problema com os indicadores populares de acompanhamento de tendências que devem ser eliminados antes que possam ser usados. O mesmo indicador de acompanhamento de tendências pode emitir sinais conflitantes quando aplicado a diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com os gráficos intradiários. Nesses gráficos de curto prazo, os indicadores que acompanham a tendência podem flutuar entre os sinais de compra e venda em uma base horária ou até mais frequente.
Para combater esse problema, é útil dividir os quadros de tempo em unidades de cinco. Ao dividir os gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, há exatamente cinco dias de negociação por semana. Progredindo um nível a mais, de gráficos diários a horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para day traders, os gráficos horários podem ser reduzidos para gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos para gráficos de dois minutos (denominador de cinco).
O ponto crucial desse conceito de fator-de-cinco é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois prazos. Se preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve empregar gráficos mensais. Se você trocar dias usando gráficos de 10 minutos, você deve primeiro analisar os gráficos de hora em hora.
Uma vez que o comerciante tenha decidido sobre o intervalo de tempo a ser usado sob o sistema de tripla tela, eles o rotularão como o prazo intermediário. O prazo de longo prazo é uma ordem de cinco a mais; e o período de tempo curto é uma ordem de grandeza menor. Os traders que realizam seus negócios por vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus prazos intermediários. Seus prazos de longo prazo serão gráficos semanais; gráficos de hora em hora serão o seu período de tempo curto. Comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu período intermediário, um gráfico por hora como seu período de tempo a longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo de curto prazo.
O sistema de negociação de tripla tela requer que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio siga a maré da tendência de longo prazo, permitindo a entrada em negociações em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado em alta faz um declínio mais rápido; as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em baixa se recupera rapidamente. Quando a tendência mensal é ascendente, os declínios semanais representam oportunidades de compra. Comícios de hora em hora fornecem oportunidades para curto quando a tendência diária é descendente. (Veja também: Triple Screen Trading System - Parte 2.)

Estratégia de negociação mais antiga
O Momentum de Elder é uma das técnicas que Alexander Elder descreve em suas obras (“Psychology, Trading Tactics, Money Management. Nova York: J. Wiley, 1993.”). A estratégia é baseada na filosofia de acompanhamento de tendências.
Devido à sua simplicidade, o Momentum de Elder pode ser usado como uma estratégia de negociação manual e em sistemas de negociação automatizados. Existem dois indicadores principais: O Momentum é usado como um oscilador que mostra a direção da tendência; MA exponencial combinado com padrões de preços serve como um gatilho para o comércio.
Média Móvel.
Média móvel é um indicador de tendência. Nesta estratégia, combinada com padrões de vela, ela serve como um gatilho para o sinal.
Momentum refere-se a indicadores do oscilador, determina a velocidade e direção da tendência do mercado. Em outras palavras, ele mede o valor (quantidade em%) que o preço mudou em um determinado período de tempo. Na estratégia Momentum Elders, serve como indicador de tendência.
O momento é calculado como uma relação entre o preço atual e o preço N períodos atrás.
FECHAR (i) - preço de fechamento da barra atual;
CLOSE (i-N) - preço da barra de fechamento N períodos atrás.
Na maioria das vezes, essa estratégia é usada para negociação intradia no período de 1H. No entanto, a estratégia serve bem para negociação em prazos superiores a H4. No entanto, o negociador deve sempre considerar os eventos macroeconômicos para os investimentos de longo prazo. O período H1 (barras de uma hora) é o preferido. Regras:
Qualquer instrumento de negociação é adequado. São preferíveis majors Forex voláteis (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURJPY, AUDUSD) Para evitar o impacto do ruído do mercado, recomendamos o uso de períodos de tempo superiores a 30 min; Instale o indicador Exponential Moving Average com o período 18 (EMA 19) Instale o indicador Momentum com o período 18 (Momentum 18)
Regras de entrada.
As regras de entrada consistem em três partes principais: reconhecimento de tendência; Gatilho de sinal; Confirmação. A seção de reconhecimento de tendência usa o indicador Momentum, assim que o Momentum cruza o nível 100 e permanece mais alto - tendência de alta identificada; se Momentum cruzar 100 níveis e continuar a tendência de descida de amante determinada. Como o Momentum reage mais rápido às alterações de preço, quando o Momentum já mostra uma tendência de alta, o preço ainda será menor do que o da EMA. Gatilho para o sinal de negociação será o cruzamento da EMA pelo preço. Uma excelente adição ao gatilho do Sinal seria o tamanho grande da barra de cruzamento (relativamente aos mais próximos). Se a segunda barra, após a travessia, se abrir perto do topo da última barra de preço & # 8211; sinal é confirmado, e comerciante deve abrir o comércio.
O mercado está em tendência de baixa ou estagnado (Preço inferior a EMA, Momentum menor que 100) Momento cruza 100 nível abaixo Barra de preço anterior fecha superior a EMA (esta barra deve ter tamanho maior) Barra atual abre próximo ao preço Alto ou Fechado da última barra e subindo.
O mercado está em tendência de alta ou está estagnado (Preço menor que EMA, Momento acima de 100) Momento cruza 100 níveis de cima & # 8211; A barra de preço anterior fecha acima da EMA (essa barra deve ter tamanho maior) A barra atual é aberta perto do preço Alto ou Fechado da última barra e aumenta.
Saia das regras.
A estratégia permite várias regras de saída. Existem três tipos principais de regras de saída: sair por Stop Loss, sair pelas regras Take Profit e Early Exit.
Existem várias regras para avaliar o Stop Loss, que subjazem diferentes níveis de risco. Normalmente, Stop-Loss é definido para os níveis de suporte e pontos de pivô. Essas regras são listadas para o sinal Buy, pois as regras de sinal Sell devem ser vice-versa.
Mínimo local do preço para o período em que Momentum estava abaixo de 100 level Ponto Menor mais baixo Pivot Mínimo da última barra (Adequado para os prazos altos, H4, D1, W1) Mínimo do dia atual (para negociação intraday)
Obter lucros.
Take Profit é o nível de lucro desejado e deve correlacionar com o nível de Stop Loss. Um dos índices mais importantes da estratégia é a relação SL / TP. Essa relação é chamada de nível de risco / recompensa da estratégia. (as regras são para o sinal Buy):
Pico local do preço (em uma faixa de uma semana de negociação) Ponto de Pivô superior mais próximo Máximo da última barra (Adequado para os prazos altos, H4, D1, W1) Preço atual + k * Desvio Padrão (indicador de desvio padrão significa um movimento de preço médio; k entre 0,5 e 1) Preço atual + k * StopLoss (k entre 1,5 e 3)
Regras de saída antecipada
Existem duas regras de Saída Antecipada para a estratégia Momentum Elders: sair por EMA e sair por Momentum.
Saia pela EMA - feche a negociação se o preço ultrapassar a EMA. For Buy - fechar se o preço cruzar de cima para baixo; for Sell - cruza de baixo para cima Exit by Momentum - fecha a negociação quando Momentum retorna abaixo de 100 para Buy e superior para Sell.
As regras de saída por EMA são mais sensíveis aos ruídos do mercado e podem ser acionadas por movimentos falsos. No entanto, também pode fornecer saída antecipada e maiores lucros. Recomendamos usar a saída por EMA para o mercado de alta volatilidade e saída Momentum para períodos de baixa volatilidade.
Compre sinal.
Comprar sinal no EURUSD 1H. Stop Loss no mínimo de Momentum & lt; 100 períodos. Saia pela regra EMA.
Venda de sinal.
Venda de sinal no EURUSD 1H. Parar perda no máximo local. Saia pela regra Momentum.

Estratégia Triple Screen Trading de Elder. Introdução.
Este método de análise técnica foi inventado há muito tempo. Foi publicado pela primeira vez em 1986 e desde então tem sido usado como uma estratégia confiável para negociação em Forex e mercados de ações.
Ao ler a descrição desta estratégia, um comerciante pode pensar que é muito complexo, mas é apenas a primeira impressão. De fato, essa estratégia é bem simples. Nesta estratégia, cada sinal é verificado em três telas (com intervalos de tempo e indicadores diferentes).
E apenas os sinais, que passaram no teste nas três telas e se mostraram corretos, serão usados ​​por um trader. Uma das vantagens da estratégia de negociação Triple Screen da Elder é a combinação única de estratégias de tendências e estratégias de contra-tendência. De facto, esta combinação permite a um comerciante determinar a tendência geral nos períodos de tempo mais elevados e trabalhar nos períodos de tempo mais baixos, tendo em conta a tendência principal.
Por que um desenvolvedor decide usar vários indicadores em sua estratégia? O problema é que o mercado é um sistema complexo e os comerciantes não podem confiar nas leituras de apenas um indicador. Muitos iniciantes viram por si mesmos que o uso de apenas um indicador não garante sucesso. O autor dessa estratégia também teve uma experiência ruim no início de sua carreira. É por isso que ele se oferece para usar vários estágios de filtragem de sinais antes de abrir uma posição.
O principal problema é que a maioria dos indicadores não é capaz de fornecer sinais efetivos, tanto durante períodos de forte tendência quanto de movimento lateral local. Por exemplo, os indicadores de tendência podem fornecer sinais confiáveis ​​nos períodos de tendências claras no mercado. Mas assim que esse período terminar e houver um flat no mercado, esses indicadores darão sinais falsos.
O mesmo se refere aos osciladores, que são projetados para serem usados ​​nos períodos de um mercado plano quando não há uma tendência clara. Eles dão sinais corretos durante os períodos baixos, mas assim que uma tendência se fortalece, esses indicadores começam a cometer erros.
Parecia que esse problema não poderia ser resolvido com o uso de apenas um indicador. Por esta razão, os iniciantes tentam encontrar algumas super ferramentas para negociação. No entanto, nenhum dos indicadores pode atender a todos os requisitos de todos os traders.
Alexander Elder tentou encontrar maneiras de resolver os principais problemas dos comerciantes. Ele desenvolveu três estágios de filtragem de sinais para determinar a tendência principal e o sistema de busca de sinais nos prazos mais baixos, levando em conta a direção da tendência principal. Esta estratégia é única porque Alexander Elder, um ex-cidadão da antiga União Soviética, usou as vantagens de todos os indicadores, descartando suas deficiências.
Seleção do prazo.
Estratégia Thriple screens by Elder exige que um operador tenha muito cuidado ao escolher um período de tempo. Podemos dizer que essa decisão afetará os resultados futuros de negociação. Se um trader toma uma decisão errada sobre o cronograma, não há sentido em negociar usando essa estratégia.
Se você estuda cuidadosamente diferentes prazos, notará um ponto interessante. Podemos ver a tendência de alta no prazo mais alto e ao mesmo tempo haverá a tendência de baixa nos prazos mais baixos.
Por que isso é possível? Isso não é absurdo? A fim de entender a idéia principal das flutuações do mercado, aprenderemos a teoria do comportamento ondulatório das flutuações do mercado pelo famoso Ralph Nelson Elliot. Ele assumiu (e esta suposição tem uma forte justificativa) que o movimento do mercado pode ser comparado com as ondas. Qualquer tendência se move como uma onda na direção da tendência e contra ela. Então a tendência muda, mas o movimento permanece como uma onda.
Suponhamos que a tendência de alta está se desenvolvendo no gráfico diário. E isso não significa que no mesmo momento a mesma tendência se desenvolva no gráfico horário. É possível que neste exato momento a correção descendente se desenvolva no cronograma de hora em hora. Elder usou esses detalhes em sua estratégia.
Alexander Elder sugere que os comerciantes usem um passo & laquo; 5 & raquo; a fim de determinar os prazos de todas as três telas & raquo ;. Isso significa que um comerciante escolhe a tela principal (vamos supor que está no prazo diário). Então este valor é multiplicado por 5 (D1 e tempos; 5 = D5) e obtemos um período de tempo semanal (esta será a segunda tela). Para a terceira tela, dividimos por 5, ou seja, 24/5 = 4,8 (aproximadamente H4). Então a terceira tela é igual a um período de quatro horas.
Então, isso é tudo sobre a escolha dos prazos e os primeiros passos do uso das telas do Elder. Na próxima vez, analisaremos os detalhes da primeira tela.

Swing Trading Strategies com Alexander Elder: 3 maneiras de lucrar.
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Swing trading ganhou algum interesse ultimamente porque é uma estratégia popular usada para lucrar com a volatilidade dos preços. Foi cunhado por Alexander Elder, um comerciante de Nova York que vive de seus lucros comerciais e escreveu um livro sobre negociação baseada em regras.
Swing trading é altamente especulativo, e uma estratégia de negociação swing para investir em tudo, desde ações, títulos e ETFs, para moedas e commodities. Swing trading também é muito curto prazo por natureza: a posição média é mantida por menos de uma semana ou duas.
As estratégias de negociação de giro são sobre ter um conjunto definido de regras para compra e venda. Isso elimina a subjetividade e os aspectos emocionais do comércio, dos quais tantos comerciantes são vítimas. Swing trading também é intensivo em mão-de-obra, já que leva muito tempo e esforço para a pesquisa técnica e fundamental necessária.
É importante notar que os sistemas de negociação perdem a sua capacidade de lucro & # 8221; uma vez que se tornem mainstream, as ideias abaixo são regras gerais, não estratégias específicas.
Aqui está o que você precisa saber sobre as estratégias de negociação do swing e como lucrar:
Lucros Longos.
Você pode lucrar com a negociação do swing, indo muito tempo se você tiver um conjunto de regras de negociação focadas em aumentos de preços de curto prazo. Você pode criar um sistema de negociação em torno disso analisando tanto a análise técnica quanto a análise fundamental. Movimentos longos de preços são tipicamente correlacionados com notícias fundamentais positivas, por isso é importante combinar ambos os fatores.
Uma das principais medidas técnicas para lucrar muito é observar a tendência dos preços de três médias móveis: médias móveis de 30 dias, 90 dias e 200 dias. Se você quer lucrar muito, as três médias devem ser alinhadas em sentido ascendente.
Não tem ideia do que é uma média móvel? Confira o guia gratuito que criei para ajudá-lo clicando no botão à direita! É um guia rápido de 3 páginas para configurar médias móveis usando gráficos de ações livres, para que qualquer pessoa possa fazê-lo. Há muitas fotos para percorrer todo o processo.
Lucros Curtos.
Você também pode lucrar com a negociação do swing, vendendo alta e comprando baixo # 8211; ou aproveitando um movimento de preço negativo. Semelhante à negociação de swing longo, em curto swing trading você desenvolve uma estratégia de negociação baseada em reduções de preço, observando fatores técnicos e fundamentais. Os movimentos de preços em baixa são normalmente correlacionados com notícias fundamentais negativas, incluindo baixa rentabilidade, ou fatores externos, como fatores econômicos.
Uma das principais medidas técnicas para lucrar pouco é olhar para as mesmas três médias móveis discutidas acima. No entanto, em vez de estarem alinhados, eles devem estar se movendo para baixo.
Estratégias de Negociação Swing: Lucro Pequeno e Consistente.
A parte mais difícil de todas as estratégias de negociação do swing é identificar os pontos de entrada e saída perfeitos no topo e na base para maximizar o lucro. No entanto, isso nem sempre é necessário. Você também pode aderir a uma estratégia de lucro pequeno e consistente ao longo do tempo, não se preocupando com o tempo perfeito de entrada e saída.
Muitos comerciantes de swing usam modelos matemáticos para calcular os pontos de entrada e saída, e colocam uma margem de segurança para garantir que troquem um lucro. Dessa forma, eles não precisam obter os movimentos mais baixos ou mais altos do preço, mas podem negociar no intervalo entre eles.
Selecionando o corretor certo para sua estratégia de negociação Swing.
Dadas as estratégias de negociação do swing envolvem muitos investimentos com base no movimento de preços, é importante que você selecione um corretor de descontos on-line que suporte gráficos de preço / volume e entrada e execução de pedidos rápidos.
Nós mantemos uma lista contínua das melhores corretoras on-line aqui: Ferramenta de comparação de corretor on-line.
Leitores, quais são seus pensamentos sobre as estratégias de negociação do swing? É algo que você fez ou considerou?