Os prós e contras de sistemas de negociação automatizados.
Investidores e investidores podem transformar regras precisas de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar um pouco da emoção do comércio, já que as negociações são feitas automaticamente quando certos critérios são atendidos. Este artigo irá apresentar aos leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, consulte O poder das operações do programa.)
O que é um sistema de negociação automatizado?
[Sistemas de negociação automatizados podem usar diversos indicadores técnicos para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões gráficos que os traders podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]
Algumas plataformas de negociação têm "wizards" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazerem seleções de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser automaticamente negociadas. O usuário pode estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será registrada quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de pedido (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, no fechamento da barra ou abertura da próxima barra) ou usar as entradas padrão da plataforma. Muitos traders, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente exija mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais recompensadores. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais, consulte Uso de indicadores técnicos para desenvolver estratégias comerciais.)
Uma vez estabelecidas as regras, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação é feita, quaisquer ordens para perdas de parada de proteção, paradas finais e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados de rápido movimento, essa entrada instantânea de pedidos pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de a negociação se mover contra o comerciante.
Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada.
Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executando as negociações, incluindo:
Minimize Emoções. Sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções durante todo o processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os operadores normalmente têm mais facilidade em aderir ao plano. Uma vez que as ordens de negociação são executadas automaticamente uma vez cumpridas as regras de negociação, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o negócio. Além de ajudar os investidores que têm medo de "puxar o gatilho", a negociação automatizada pode refrear aqueles que estão aptos a fazer overtrade - comprar e vender em todas as oportunidades percebidas.
Capacidade de backtest. O backtesting aplica regras de negociação a dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - deve ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociações ao vivo. Um backtesting cuidadoso permite que os traders avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema - a quantia média que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refazer suas estratégias de negociação atuais. Para mais, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)
Preserve a disciplina. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. Frequentemente, a disciplina é perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda ou o desejo de lucrar um pouco mais com o comércio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro do piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.
Conseguir consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser lucrativo, os operadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um operador que tenha dois ou três negócios perdedores seguidos pode decidir pular a próxima negociação. Se esta próxima negociação tiver sido um vencedor, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano. (É impossível evitar um desastre sem regras de negociação. Para mais, veja 10 passos para construir um plano de negociação vencedor).
Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios de negociação são atendidos. Entrar ou sair de uma negociação alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado da negociação. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter uma negociação atingindo a meta de lucro ou ultrapassar um nível de stop loss - antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça.
Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada.
Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os investidores devem estar cientes.
Falhas mecânicas. A teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo ao comércio. Na realidade, porém, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em transações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa ideia começar com pequenos tamanhos de negociação enquanto o processo é refinado.
Monitorização Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso se deve ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado enfrente anomalias que possam resultar em pedidos incorretos, pedidos ausentes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas frequentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os operadores possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negociações - com todos os pedidos residindo em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.
Embora apelando para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados substitutos para negociações executadas com cautela. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)
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A negociação automatizada do dia é provavelmente um dos aspectos mais interessantes do dia de negociação. Muitas vezes traz admiração e mistério para ele. Isso se deve em parte ao fato de termos como negociação de algoritmos, negociação de alta frequência e assim por diante serem amplamente usados na mídia convencional.
Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Na realidade, não há nada inspirador em negociações automatizadas. Afinal, é apenas um programa simples que toma decisões com base nas condições definidas. Naturalmente, em alguns casos, os programas automatizados de day trading podem ser muito mais sofisticados.
Mas não importa o quão complexo seja um programa automatizado de day trading, a estrutura básica permanece a mesma.
Existem muitos tipos de estratégias ou algoritmos de negociação automatizada. Os comerciantes podem construir um programa automatizado de negociação diária baseado nos indicadores técnicos já disponíveis ou com base em indicadores e ferramentas personalizados.
Alguns algoritmos complexos chegam a olhar para outros mercados, ler notícias e procurar palavras específicas para executar negociações.
1 - Por que os traders e as instituições usam o day trading automatizado?
Existem algumas vantagens com o day trading automatizado. O mais importante é que o comércio é mais baseado em regras e isso remove o papel das emoções. Emoções são provavelmente um dos maiores desafios para os comerciantes de dia.
Uma negociação vencedora após a outra pode, muitas vezes, criar confiança em um negociante. Isso pode levar à complacência. De vez em quando, o mercado passa por uma sacudida e até as posições fortes caem.
Da mesma forma, em uma sequência de perdas, as emoções podem levá-lo a tomar decisões ilógicas ou impulsivas. Momentos como esses levam ao uso indevido de fundos, ignorando as estratégias de gerenciamento de risco e assim por diante.
Enquanto as emoções são um grande obstáculo para os comerciantes de dia, com bastante prática e disciplina, pode-se superar estes. No entanto, alguns traders preferem usar estratégias automatizadas, não apenas porque querem negociar sem emoções, mas também por várias outras razões.
Por exemplo, alguns comerciantes de dia preferem fazer alguns negócios antes de voltar à sua rotina. A observação de gráficos pode ser um luxo para alguns, não para muitos. Nesses casos, as estratégias automatizadas de day trading podem ajudar.
No lado institucional, como grandes bancos e instituições financeiras, a negociação automatizada é um grande negócio. Empresas como a Goldman Sachs empregam pessoas conhecidas como "quants" e investem muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento.
Também conhecido como quants, o trabalho exige que as pessoas analisem os mercados e criem modelos que possam negociar automaticamente os mercados.
2 - Os day traders devem usar trading automatizado?
A resposta para isso é muito subjetiva, então é um sim e um não.
Alguns traders preferem uma abordagem manual à negociação. Para ser bem sucedido nisso, é preciso ser paciente e mais importante aprender como controlar suas emoções comerciais.
Ainda assim, há também traders em tempo integral que preferem usar estratégias automatizadas de day trading. As razões por trás disso podem ser muitas.
No final do dia, cabe ao comerciante do dia para decidir se querem fazer uso de estratégias de negociação automatizada do dia, em vez de negociação manual. Na maioria dos casos, os traders procuram a day trading automatizada quando sentem que têm uma estratégia vencedora que pode ser automatizada.
Afinal, fazemos uso de macros no MS excel, pequenos programas que podem realizar tarefas repetitivas. O mesmo acontece com o comércio automatizado.
Há muitas maneiras de construir estratégias de negociação automatizadas. Você pode personalizar uma estratégia de negociação por si mesmo e ter um programador de código, ou você pode comprar um sistema de negociação automatizado da prateleira, como um sistema de caixa preta.
Independentemente das duas abordagens adotadas, os operadores do dia devem perceber que a estratégia de negociação automatizada precisa ser totalmente testada e encaminhada para testar se ela pode realmente ganhar dinheiro nos mercados.
3 - Coisas a evitar quando se olha para sistemas de negociação automatizados.
Na maioria das vezes e especialmente quando você olha para os sistemas de negociação automatizados de prateleira, é preciso ter muito cuidado.
É muito fácil mudar os parâmetros de uma estratégia de negociação para mostrar que ela é lucrativa. Isso é geralmente chamado de ajuste de curva. Às vezes isso pode ser intencional e às vezes pode ser um erro genuíno.
Curva ajustando uma estratégia de negociação automatizada.
Em um esforço para construir a melhor estratégia de negociação automatizada, os operadores e desenvolvedores de dia acabam aprimorando o sistema de negociação de modo que pareça bom quando os resultados são testados novamente, mas não são tão bons.
Exemplo de resultados de testes de retorno usados para testar uma estratégia de negociação automatizada.
Portanto, é importante que os day traders compreendam que o que pode parecer um bom sistema de negociação talvez seja simplesmente ajustado à curva para fazer mais vendas.
Naturalmente, a melhor maneira de usar a negociação automatizada é personalizando uma estratégia de negociação por conta própria. Dessa forma, você pode dar uma olhada no sistema de negociação e entender como ele funciona, em vez de ajustar a curva e se preparar para perdas.
4 - Quais são os prós e contras da negociação automatizada?
Como em tudo, existem claramente prós e contras com sistemas de negociação automatizados. No entanto, o aspecto mais importante do day trading automatizado é saber quando usá-lo e como usá-lo. Na maioria das vezes, os operadores de dia costumam usar uma estratégia de negociação automatizada e aplicá-la em diferentes mercados ou em diferentes períodos de tempo.
Isso é feito na esperança de tirar o máximo proveito do sistema automatizado de negociação do dia. Enquanto as intenções podem ser aparentes, esta é uma abordagem bastante errada. Em alguns casos, o sistema de negociação automatizado pode realmente desencadear operações falsas. Isso acontece durante condições de mercado agitadas ou voláteis.
No entanto, é evidente que existem algumas vantagens e desvantagens claras dos sistemas automatizados de negociação diária. Os prós e contras estão listados abaixo.
5 - Prós de Negociação Diária Automatizada.
Apenas uma pequena quantidade de comerciantes de dia pode realmente gerenciar bem suas emoções quando se trata de mercados. Afiar essas habilidades leva tempo e, para a maioria dos traders, neste caso, um sistema automatizado de day trading pode ajudar a remover as emoções fora do quadro.
O dia de negociação também requer um pouco de tempo e dedicação. Isto significa, os comerciantes do dia precisam constantemente de olhar para o risco, sua gestão de comércio, entradas e saídas. Isso pode levar muito tempo e, honestamente, muitos não conseguem lidar com isso. Um sistema automatizado de negociação diária pode ajudar os comerciantes a gerenciar melhor esses aspectos.
A observação de gráficos, como mencionado anteriormente, é um luxo que muitos não podem pagar. Se você é dia de negociação, as chances são de que você está ativamente negociando e se concentrando em um determinado período de tempo. Isso significa que os operadores de dia precisarão ficar de olho constantemente, não apenas nos gráficos, mas também em vários instrumentos. Isso pode ser entediante em um ponto.
A negociação diária automatizada pode ajudar em tais casos, especialmente se não houver regras complexas envolvidas. Por exemplo, com o day trading automatizado pode-se simplesmente construir um programa que irá negociar quando houver um crossover médio móvel e lucros contábeis e administrar os negócios de acordo.
Isso elimina completamente a necessidade de intervenção humana. Dependendo da complexidade, o código também pode ser personalizado para verificar somente ativos ou instrumentos específicos. Outras adições, como gerenciamento de risco, gerenciamento de comércio e assim por diante, também podem ser feitas.
6 - Contras de Negociação Diária Automatizada.
A desvantagem de usar o day trading automatizado é que os mercados nunca estão realmente em um fluxo constante.
O preço sempre reage aos desdobramentos e, portanto, é bem possível que o sistema automatizado de negociação diária possa desencadear negócios falsos. Há momentos em que a intervenção humana é necessária e é aí que uma estratégia de negociação automatizada é insuficiente.
Existem inúmeros casos de algoritmos de negociação desonestos. Um dos exemplos mais famosos é o incidente com a empresa de trading Knight Capital Group.
Em questão de apenas 30 minutos em 1 de agosto de 2012, a empresa perdeu mais de US $ 440 milhões. Isso foi por causa do software de negociação que ficou frenético devido às condições do mercado. Este simples erro coloca a empresa à beira de falir como resultado.
Outro exemplo famoso de sistemas de negociação automatizados que estão sendo desonestos é o famoso crash flash dos mercados em 6 de maio de 2010. O mercado caiu por aproximadamente 36 minutos quando os principais índices caíram drasticamente. O Dow Jones testemunhou o declínio mais acentuado intradiário no dia, perdendo 9%.
06 de maio de 2010, ES Futures Flash Crash.
No entanto, apenas um tempo depois, os mercados recuperaram-se fortemente.
Após uma investigação mais aprofundada, foi revelado que o flash crash foi resultado de um comerciante, Navinder Singh usando algoritmos de spoofing. Singh fez várias falsas encomendas no mercado de futuros E-mini S & P500.
Spoofing, em termos leigos, nada mais é do que enganar outros participantes do mercado na compra. Isso leva a um forte aumento no preço do ativo. Quando isso acontece, o comerciante que iniciou as falsas ordens está em vantagem, pois sabe que outros comerciantes estão comprando.
Eles podem comprar o frenesi ou simplesmente esperar por um bom preço para começar a vender.
Os dois exemplos acima mostram como a negociação automatizada pode ser usada de diferentes maneiras.
Enquanto no caso do Knight Capital Group, foi um erro genuíno do algoritmo, enquanto no caso de Singh, foi uma tentativa intencional de enganar o mercado com o algoritmo de spoofing.
No segundo caso, o uso intencional de sistemas de negociação automatizados pode, na verdade, causar estragos em traders regulares ou em day traders.
7 - Sistemas populares de negociação automatizada.
Se você está pensando em usar um sistema de negociação automatizado, então é melhor começar com uma experiência muito simples antes de olhar para estratégias complexas de negociação automatizada.
Lembre-se de que cada sistema de negociação automatizado é, na maioria dos casos, ajustado a um determinado mercado e a um determinado estilo de negociação. Embora possa ser tentador usá-lo em mercados diferentes, o fato é que pode ou não funcionar. Em alguns casos, você também terá que personalizar o sistema de negociação automatizado de forma um pouco diferente.
Para ter um bom sistema de negociação automatizado, garanta que a estratégia de negociação que você segue agora seja mecânica, sem qualquer critério envolvido. Mais comumente, os sistemas automatizados baseados em comércio de fuga são os melhores, pois podem ser configurados facilmente.
O sistema automatizado de negociação diária também pode levar em conta a sessão de negociação, incluindo limitar a negociação apenas à abertura ou no fechamento (quando os volumes são altos). Muito mais configurações também podem ser feitas e é inteiramente até o comerciante do dia sobre como eles querem afinar o sistema de negociação.
Não importa o sistema de negociação automatizado que você usa, é essencial que o sistema seja totalmente testado novamente em um ambiente de negociação de demonstração. Isso evitará que você perca dinheiro. Também é importante testar o sistema em diferentes condições de mercado.
Neste caso, o teste direto é ideal.
A questão de quanto tempo deve ser feito para testar uma estratégia de negociação depende do negociador. Em alguns casos, seu sistema automatizado de negociação diária pode começar a perder seu dinheiro instantaneamente, apenas para recuperar-se do rebaixamento posteriormente. Assim, cancelar a estratégia de negociação automatizada em primeira instância pode ser prejudicial.
Em conclusão, o dia de negociação automatizada é uma parte e parcela do comércio do dia. Comerciantes manuais não gostam muito da automação, mas há vários estudos que mostram como as negociações automatizadas, como as negociações de alta frequência e assim por diante, podem ajudar a trazer mais liquidez aos mercados. O outro lado é o fato de que a volatilidade também aumenta acentuadamente por conta dos sistemas de negociação automatizados.
Embora não exista a compulsão de que um operador de mercado deva procurar uma estratégia de negociação automatizada, é uma questão de escolha pessoal se deve ou não usar um sistema de negociação automatizado. O dia de negociação é único de um comerciante para outro e, portanto, a escolha de usar ou não um sistema de negociação automatizado depende inteiramente do comerciante do dia.
Sistemas de Negociação Automatizada.
Por que usar sistemas automatizados de negociação BWT?
A Blue Wave Trading tem desenvolvido sistemas de negociação automatizados desde 1997 e se tornou o principal desenvolvedor de estratégias automatizadas no setor de varejo do setor de trading.
Importante: Autotrader de precisão BWT desenvolvido no modo não gerenciado NinjaTrader Professional para recursos incomparáveis, confiabilidade e velocidade de execução, além de evitar erros de execução e overfills.
A base de código BWT Precision Autotrader é profissionalmente escrita com técnicas avançadas de codificação e tem muitas horas de negociação e testes no mercado. Negocie com confiança em tempo real e dinheiro real e saiba que grande atenção e cuidado foram dedicados a evitar e resolver transbordamentos, erros de ordem de entrada e saída e outros cenários de comércio automatizado potencialmente perigosos - incluindo um mecanismo avançado de segurança de fluxo de trabalho que evita erros relacionados ao comércio. Cuidado com qualquer estratégia que não esteja escrita no modo não gerenciado do NinjaTrader ou por programadores que nunca tenham negociado ao vivo. Infelizmente, isso seria todas ou a maioria das estratégias de negociação automatizadas concorrentes compatíveis com NinjaTrader… Saiba que o BWT Trading Software é escrito em uma base de código de classe institucional profissional, projetado por alguém que realmente tenha negociado e testado nosso software em negociações ao vivo.
O OverFills é um problema sério e perigoso que pode ocorrer quando se usam condições de entrada complexas, que colocam o mercado em ambas as direções, acabando com as duas entradas sendo preenchidas em vez de uma ser cancelada. OverFills também podem ocorrer quando você faz um trade rapidamente esperando fechar uma posição enquanto um pedido anterior para fechar a mesma posição já teve uma execução em vôo. Os cenários exatos nos quais um overfill pode ocorrer são altamente dependentes da programação específica da estratégia. Por padrão, o NinjaTrader protege contra sobrecargas, interrompendo a estratégia, mas isso NÃO é desejável, pois a estratégia fecha todas as posições como uma ordem de mercado com slippage e exclui a estratégia do gráfico. O código BWT é talvez o único autotrader que corrige verdadeira e corretamente este problema apropriadamente com nossa própria rotina customizada que não registrou um overfill desde que o BWT Precision Autotrader versão 7 foi lançado & # 8230;
A Blue Wave Trading vem desenvolvendo sistemas de negociação automatizados desde 1997 e se tornou um desenvolvedor líder de estratégias automatizadas no setor de varejo do setor de trading, suportando os aplicativos NinjaTrader e Trade Station. Negociação automatizada trará todos os elementos desejáveis de um comerciante bem sucedido para o seu comércio - Disciplina, Estrutura, Objetivos Diários, Eficiência de execução de entrada e saída e muito, muito mais & # 8230;
Blue Wave Trading Sistemas de Negociação Automatizada.
BWT Precision AutoTrader para NinjaTrader.
A Blue Wave Trading começou a desenvolver sistemas na Tradestation em 1997 e tornou-se o SIXTH NinjaTrader 3rd Party Add On Developer em julho de 2007. Desde então, quase 400 fornecedores foram adicionados depois de 2009. A BWT foi talvez o primeiro fornecedor a oferecer uma estratégia de negociação automatizada na plataforma NinjaTrader 6.5. Nós nunca abandonamos nosso algoritmo original e lógica de sistema, mas continuamos a refinar e melhorar a funcionalidade a cada ano.
Pessoalmente, tenho codificado, criado e negociado estratégias automatizadas desde 1997. Eu literalmente codifiquei e testei centenas, senão mil regras de negociação. Adicione à mistura que eu tive uma carreira de mais de 20 anos como Série 6 & amp; O principal corretor, o Registered Investment Advisor, venceu uma competição de negociação e administrou uma carteira de 6 milhões fazendo o timing de fundos mútuos e trocou uma centena de lotes no EMini SP por meus clientes privados durante esse período. Fui convidado a consultar os operadores de pregão do CBOT, e fui convidado para os escritórios domésticos de dois grandes players no comércio on-line. Leia minha biografia completa aqui.
BWT Precision Trend Algo Trading Credibilidade.
O conjunto original de indicadores do BWT foi chamado de Indicadores de Precisão do Blue Wave Trading e do Software MTS, porque o MTS significa “Sistema de Negociação Manual”. Esse indicador de acompanhamento e reversão de tendência usado no BWT Precision AutoTrader foi um conceito original e foi o primeiro conjunto de indicadores de seu tipo oferecido na Plataforma NinjaTrader em 2007, clique para ver o comunicado à imprensa original NinjaTrader.
O que é um sistema de negociação algorítmico ou automatizado?
O comércio algorítmico, também chamado de negociação automatizada, negociação de caixa preta ou negociação de algoritmos, é o uso de plataformas eletrônicas para entrada de ordens de negociação com um algoritmo que executa instruções de negociação pré-programadas para uma variedade de variáveis como tempo, preço e volume. [1] O comércio algorítmico é amplamente utilizado por bancos de investimento, fundos de pensão, fundos mútuos e outros operadores institucionais do lado da compra (para investidores), para dividir grandes negociações em vários negócios menores para gerenciar o impacto e o risco do mercado. [2] [3]
A negociação algorítmica pode ser usada em qualquer estratégia de investimento, incluindo criação de mercado, divulgação inter-mercado, arbitragem ou pura especulação (incluindo a tendência a seguir). A decisão e a implementação do investimento podem ser aumentadas em qualquer estágio com suporte algorítmico ou podem operar de forma totalmente automática.
Um terço de todas as transações com ações da União Européia e dos Estados Unidos em 2006 foi impulsionado por programas automáticos ou algoritmos. [9] A partir de 2009, estudos sugeriram que as empresas de HFT respondiam por 60-73% de todo o volume negociado nos EUA, com esse número caindo para aproximadamente 50% em 2012. [10] [11] Em 2006, na London Stock Exchange, mais de 40% de todos os pedidos foram inseridos por traders algorítmicos, com 60% previstos para 2007. Mercados americanos e europeus geralmente têm uma proporção maior de negociações algorítmicas do que outros mercados, e as estimativas para 2008 chegam a 80% em alguns mercados. Os mercados de câmbio também têm negociação algorítmica ativa (cerca de 25% dos pedidos em 2006). [12] Os mercados de futuros são considerados relativamente fáceis de integrar em negociações algorítmicas, [13] com cerca de 20% do volume de opções esperado para ser gerado por computador até 2010. [14] O mercado de títulos está se movendo em direção a mais acesso a algorítmica comerciantes. [15]
Exoneração de responsabilidade exigida pelo governo dos EUA.
Comissão de Negociação de Futuros de Commodities. * Futuros, opções e operações de câmbio à vista têm grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste website. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CFTC REGRA 4.41.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
A negociação de futuros contém riscos substanciais e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. De fato, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.
Day Trading Systems.
Componentes Básicos do Sistema.
Com relação aos sistemas de day trading, se você planeja ser um day trader discricionário ou automatizar completamente sua negociação em dia de ações, a maioria dos sistemas de trading intraday deve considerar os seguintes componentes:
A ENTRADA que se origina da sua configuração e aciona para você entrar no mercado.
O STOP, que controla o seu risco no comércio.
O EXIT, que é o resultado da parada inicial sendo movida na direção desejada do comércio ou um preço alvo sendo colocado no momento da entrada.
O velho ditado de que "amadores se concentram em ENTRIES" provavelmente é verdade.
Afinal de contas, essa é a parte interessante - olhando para todos os gráficos e descobrindo como você vai entrar em todo esse dinheiro fazendo negócios. Foi o que fiz quando era novato, vinte anos atrás, e se você é um novato agora, provavelmente é o que você está fazendo também. Certo?
Todos os componentes acima de um sistema de negociação do dia são importantes, mas se o tamanho da posição do termo é estranho para você, faça um favor e aprenda algo sobre ele. Eu prometo, é um conceito fácil de aprender e vou manter a explicação o mais simples possível.
Para aqueles de vocês dizendo para si mesmo "Ei, eu pensei que a expectativa era parte de um sistema de negociação". não se preocupe, eu tenho uma página separada para isso e nós vamos falar disso depois.
QUAL É A DIFERENÇA ENTRE SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DIA, ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO E CONJUNTOS?
Considero que as estratégias de day trading consistem em três etapas básicas:
Uma instalação que coloca o trader em "modo de alerta" ou "modo de vigia" para um estoque em particular. Isso pode incluir estoques de digitalização para determinados padrões para negociação ou pode ter a ver com determinadas ações que atendem a certos requisitos de ganho de preço e / ou volume. Tudo depende dos métodos usados pelo trader. Mas qualquer que seja a estratégia, serve para colocar as ações individuais em alerta como tendo "potencial" para um negócio naquele dia. É possível postar essas ações em uma tela em sua tela, uma vez encontradas, com ordens de compra no local, para que elas possam observar os pedidos serem acionados.
Um gatilho ou sinal que inicia uma posição longa ou curta em um estoque. Um exemplo simples é um movimento de preço acima de uma determinada linha de resistência.
Um Stop que é colocado manualmente pelo trader ou automaticamente pelo software de negociação.
Como você pode ver comparando a lista no topo da página, as estratégias de negociação (sob minha definição) contêm o trabalho de encontrar ou localizar ações individuais para negociar naquele dia, configurando-as para um negócio Longo ou Curto e imediatamente colocando um pare a ordem nesse ofício.
Requer possivelmente as partes mais demoradas e interessantes do comércio, mas não contém TODOS, nem os componentes mais importantes de um negócio.
COMO OS OPERADORES USAM OS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DO DIA?
Existem três maneiras básicas pelas quais os comerciantes usam os sistemas de day trading:
Você pode negociá-los 100% automaticamente usando o software de negociação automatizado. Todos os componentes acima de um sistema são iniciados pelo algoritmo do programa sem a assistência do profissional. O comerciante normalmente não interfere nas decisões do programa, a menos que o rebaixamento do sistema de negociação pareça completamente fora dos limites normais do sistema.
Você pode trocá-los semi-automaticamente. O que significa que o software desempenha o papel de ajudar um trader a localizar ações automaticamente que atendam a seus critérios programados, e pode até mesmo criar uma ordem para ele, mas o trader decide usar o julgamento individual de cada ação, ou não, para negociar. Uma vez no comércio, o sistema de negociação do dia semiautomático assumiria e administraria todas as saídas.
Um operador discricionário usaria um sistema para negociar, mas teria muito pouca ou nenhuma automação em seu processo. Um exemplo disso é um comerciante que usa uma lista de ações, como um ganho ou lista de lacunas para 'abater' ou classificar ações para negociações potenciais. Ou um comerciante que usa um scanner de ações de terceiros para encontrar ações para negócios que atendam aos requisitos do sistema. Outro exemplo é o comerciante que tem um sistema de negociação dia completo e de backtested, que ele confia, mas prefere negociar com 100% de discrição em oposição a 100% de automação.
Como você pode ver, há algumas estradas diferentes que você pode percorrer durante a sua jornada de negociação e um pouco de tomada de decisões que você precisa fazer antes de começar a negociar. Algumas dessas decisões serão baseadas em sua experiência individual.
Por exemplo, quão profundo é o seu conhecimento de programação de computador? Fortes habilidades de programação e matemática certamente tornarão mais fácil ir 100% automatizado.
Mas, novos softwares mais amigáveis estão chegando ao mercado o tempo todo, o que torna mais fácil para os não-programadores se envolverem em negociações automatizadas.
Se essa é a direção que você deseja seguir e não possui as habilidades necessárias, é aconselhável verificar minha lista de livros sobre design de sistema de negociação => negociação de livros [escolha a categoria "design de sistema de negociação"].
Portanto, não necessariamente exclua sistemas automatizados de negociação diária se a programação não fizer parte de sua educação.
Sistema automatizado de negociação.
O que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é um programa de computador usado por traders para entrar e sair objetivamente dos mercados futuros com base em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e vinculados diretamente à troca para negociação.
Por que eu deveria trocar um sistema?
Negociar os mercados de futuros usando um sistema de negociação fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que, em muitos casos, paralisa um operador e os impede de tomar decisões oportunas e imparciais. Cada pedido efetuado é regido por um conjunto pré-determinado de regras que não se desviam com base em outra coisa que não seja a ação de mercado.
O que devo considerar?
Como todos os tipos de ferramentas, os sistemas de negociação, se não forem usados adequadamente, podem ser perigosos para a saúde econômica do profissional. O negociador deve avaliar a tolerância à negociação de futuros de alto risco, ao capital de risco e à capacidade de resistir à redução do capital, bem como ao custo em termos de tempo e dinheiro para negociar nos mercados futuros.
Como sei se o sistema é bom?
Um dos elementos-chave de um sistema de negociação é a capacidade de um sistema de negociação resistir ao longo do tempo. Encorajamos os clientes a dedicar seu tempo e estudar os resultados antes de abrir uma conta de negociação. Naturalmente, o único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele se comporta na negociação real, em que o escorregamento do mercado e o custo de negociação fazem parte do registro.
Quanto dinheiro preciso?
O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação automatizada do sistema é de US $ 5.000 e varia de acordo com o sistema escolhido. Além disso, o profissional em perspectiva só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante tiver capital de risco suficiente, devido à alavancagem na negociação de futuros.
Como eu começo?
O primeiro passo é conversar com um corretor na ApexFutures para entender o risco, bem como as recompensas da negociação de futuros usando um sistema de negociação automatizado. Se você estiver confortável com o programa, o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o (s) sistema (s) de negociação que melhor se adapta às suas tolerâncias pessoais e objetivos de negociação. O grupo que executa os sistemas não tem permissão para negociar futuros, portanto nosso foco é sempre fornecer ao trader o melhor serviço.
Quais são os riscos?
Qualquer um dos sistemas pode estar sujeito a riscos específicos do mercado, específicos do sistema ou complexos, variando de US $ 500 a US $ 5 milhões. Ao negociar múltiplos sistemas em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico específico do mercado e complexo. Ao negociar sistemas com diferentes estratégias de entrada e saída, o trader pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou trader deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Isenção de responsabilidade O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou trader deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Isenção de Negociação de Futuros:
Transações em futuros de títulos, futuros sobre commodities e índices e opções sobre futuros carregam um alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato futuro, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você e também para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem aumentarem, você poderá ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir uma solicitação de fundos adicionais dentro do prazo estabelecido, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante.
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