Exemplo de carteira de forex

Exemplo de carteira de Forex
2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES.
Diversificação: "Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos" ([1]). Indicadores
RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um "indicador técnico. Destinado a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de comércio recente". ([2]) A Taxa de Variação (ROC) é um "indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás" ([3]). SMA: Uma Média Móvel Simples (SMA) é "a média não ponderada dos n pontos de dados anteriores" ([5]). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos.
Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de encerramento em Nova York (22:00 h. CET).
Vamos usar essas médias para criar uma relação entre a força ou a fraqueza do par. Para isso, dividimos a SMA de 10 períodos do RSI pela SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMA_RSI na parte inferior da imagem):
3.2 PASSO 2. Medindo o momento.
Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100.
3.4 PASSO 4. Crie o portfólio.
4 PROJETE SUA ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO.
[4] Artigo de Ron Schellingan: "Ranking Forex Market" disponível ao público aqui.
No gráfico acima (à esquerda), temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores exibidos no canto inferior esquerdo representam pares com valores baixos para RSI e ROC.

ROBÔS FOREX.
ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Como construir um portfólio de sucesso.
Se você é um profissional de EA, construir um portfólio de sucesso é a chave para o sucesso. Não existe um EA que se adapte perfeitamente ao mercado atual, cada EA funciona melhor para um tipo específico de mercado e simplesmente sobrevive sem fazer lucros quando o mercado muda. Sobrevivência é o melhor caso, eu estou falando de bons EAs, porcaria explodir a conta uma vez que o mercado muda. A chave principal na construção de um portfólio de sucesso é analisar a correlação de empate entre os EAs. Coisas muito interessantes podem acontecer: 2 EAs com rebaixamento máximo de let & # 8217; digamos 500 e 400 pips podem mostrar juntos um rebaixamento geral de 300 pips! Isso pode afetar o lucro total, mas em que grau? Neste artigo, irei responder algumas perguntas frequentes, fique ligado 🙂
É bom correr juntos 2 EAs que compartilham a mesma estratégia? Compartilhar a mesma estratégia não envolve um alto grau de correlação. Por exemplo, 2 EAs estão negociando falhas de volatilidade. Um deles está negociando em M15, o outro em H1. No primeiro caso, o stop loss geralmente é muito pequeno, até 25 pips. No segundo caso, stop loss também é pequeno, esta é a regra principal dos EAs de quebra de volatilidade. Mas e os níveis de lucro? Eles não são de todo correlacionados, tudo pode acontecer!
Eu tenho 4 EAs: Forex Fancy Bot, Forex Pips Bag v3.0, Forex Cleaner e um dos meus EAs privados, eu o chamei de setembro porque foi construído em setembro do ano passado. As análises foram realizadas com spread = 2, EURUSD.
Forex Fancy Bot (M15, EURUSD, fuga de volatilidade)
Máximo rebaixamento: 348 pips.
Lucro total: 14.955 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 42,98.
Comprimento de rebaixamento: 528 dias.
Bolsa Forex Pips v3.o (H1, EURUSD, breakout de volatilidade)
Máximo rebaixamento: 605 pips.
Lucro total: 12.339 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 20,37.
Comprimento de rebaixamento: 417 dias.
Limpador Forex (M30, EURUSD, swing)
Máximo rebaixamento: 1198 pips.
Lucro total: 13.541 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 11,3.
Comprimento de rebaixamento: 643 dias.
Setembro (M30, EURUSD, breakouts e pullbacks)
Máximo rebaixamento: 827 pips.
Lucro total: 22.609 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 27,32.
Comprimento de rebaixamento: 554 dias.
Há um pequeno programa freeware chamado Strategy Quant EA Analyzer, que é ótimo para analisar portfólios, fazer uma pesquisa no google e obtê-lo, é obrigatório.
Portfólio (todos os 4 EAs juntos)
Rebaixamento máximo: 1504 pips.
Lucro total: 63.445 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 42,18 pips.
Comprimento de rebaixamento: 196 dias.
A primeira coisa que me chama a atenção é o comprimento de redução, é altamente reduzido de.
550 dias (o melhor período de DD mais longo para um EA individual) a 196 dias (carteira). Não é tão bom assim?
O rebaixamento máximo, no entanto, é maior do que o pior EA do portfólio, o Forex Cleaner. Eu não gosto nada disso. O que eu mais gosto é o retorno / DD que quase iguala o nosso melhor EA, Forex Fancy Bot. O fraco link parece ser o Forex Cleaner, se o removermos do portfólio, obtemos os seguintes resultados:
Portfólio (menos Forex Cleaner)
Máximo rebaixamento: 1275 pips.
Lucro total: 49.904 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 39,13.
Comprimento de rebaixamento: 337 dias.
Opa, os resultados são muito piores sem o Forex Cleaner, mesmo que pareça que era o elo fraco. A conclusão geral é que o Cleaner não funciona muito bem como autônomo, mas pode aumentar muito a qualidade do portfólio! Mas, mesmo assim, ainda devemos esperar um pior histórico corte de 1500 pips e um Cenário de Piores Cenário de Monte Carlo de 3000 pips, que é bastante alto, então a questão principal é ajustar o risco de acordo. A boa notícia é essa configuração produz.
4800 pips por ano e excede em muito MCWCS de 3000 pips.
Lucro histórico / MCWCS = 1,6, o que é ótimo. Portanto, esse portfólio é muito mais eficiente do que qualquer um desses 4 EAs autônomos.
Agora, que tipo de gerenciamento de dinheiro devo usar? Lembre-se, eu posso perder até 3000 pips, então arriscar 1% por negociação é perigoso. Vou usar lotes fixos: 0,1 lotes com um saldo inicial de US $ 10.000. 3000 pips por ano = $ 30.000 = 30%, o que é exatamente o meu objetivo.
Espero que tenham gostado deste artigo, se a resposta for sim, por favor, compartilhe e deixe comentários 🙂

Gerenciando a exposição da moeda em seu portfólio.
O valor de seus investimentos é significativamente afetado por mudanças nas taxas de câmbio globais. É importante que os investidores considerem a influência dramática que o mercado de câmbio tem sobre as ações que possuem. Você sabe que exposição cambial sua carteira tem?
Moeda e Exposição Transacional.
Os investidores têm exposição cambial por causa do risco de transação enfrentado pelas empresas envolvidas no comércio internacional. Este é o risco de que as taxas de câmbio mudem após as obrigações financeiras já terem sido celebradas. A exposição cambial de um ativo, como ações, é a sensibilidade do retorno desse ativo, medido na moeda nacional do investidor, às flutuações nas taxas de câmbio.
Os investidores, como proprietários de empresas e ativos, têm exposição cambial por meio de flutuações na taxa de câmbio. Com uma compreensão dessa exposição, os investidores devem saber como esses fatores podem afetar o desempenho dos ativos em sua carteira.
O poder global do Forex.
Vejamos um exemplo hipotético usando o fabricante francês de pneus Michelin. Suponha que o euro aprecie (ou seja, aumente) substancialmente em relação a uma variedade de moedas. A Michelin é afetada de várias maneiras.
Primeiro, a apreciação do euro afetaria toda a economia francesa. Os bens franceses ficariam mais caros, porque é preciso mais moeda estrangeira para comprar francos. Assim, as exportações líquidas fora da Europa provavelmente diminuiriam. A Michelin, como exportadora da França, estaria vendendo produtos mais caros no exterior e provavelmente experimentaria uma queda nas vendas totais. Se as vendas de fato diminuíssem, a lucratividade da Michelin seria prejudicada e o preço das ações poderia cair.
Alternativamente, se o franco depreciasse substancialmente em relação a uma cesta de moedas, os pneus Michelin se tornariam competitivos em termos de preço. As vendas provavelmente aumentariam e a lucratividade da Michelin poderia melhorar. Além disso, a Michelin poderia reduzir seu preço de venda nos mercados estrangeiros sem prejudicar as margens e haveria incentivos para produzir produtos na França, onde os custos de produção são mais baixos.
Com base nos impactos acima mencionados que as taxas de câmbio podem ter sobre o desempenho operacional de uma empresa, fica claro que os preços das ações são influenciados por sua vez.
Os investidores devem observar o impacto que a taxa de câmbio do dólar americano tem em todos os ativos. Muitas matérias-primas, incluindo petróleo, são cotadas em dólares. A depreciação do dólar americano normalmente aumenta o preço das matérias-primas, enquanto a valorização do dólar tende a diminuir os preços das commodities. Essa relação única deve ser fatorada em qualquer análise de exposição cambial.
Qual é a sua exposição?
Correlação zero - Quando não há reação do preço das ações às mudanças na taxa de câmbio, não há correlação. Um exemplo de correlação zero é se o preço das ações da produtora americana de eletrônicos Apple não mudar, enquanto o dólar americano caiu 1% em valor. Correlação negativa - Existe uma correlação negativa quando o preço da ação aumenta à medida que a moeda local se deprecia. Um exemplo de correlação negativa é se o preço das ações da farmacêutica alemã Bayer AG subisse com uma depreciação do euro. Correlação positiva - Existe uma correlação positiva quando o preço da ação diminui enquanto a moeda local se deprecia. Um exemplo de correlação positiva é se o preço das ações da Toyota diminuísse com a depreciação do iene.
Usando os retornos de ativos, como ações e mudanças nas taxas de câmbio por um período de tempo definido, é possível mensurar a exposição cambial durante um período definido.
Correlações podem ajudar os investidores a realizar uma avaliação mais abrangente de um investimento. Suponha que um investidor previsse que o euro cairia em valor em relação a uma cesta de moedas. A fraqueza do euro seria benéfica se a Bayer AG tivesse uma correlação negativa. À medida que o euro caiu em valor, o preço das ações da Bayer aumentaria.

5 tipos de portfólio populares.
Os investidores em ações ouvem constantemente sobre a sabedoria da diversificação. Este conceito significa simplesmente não colocar todos os ovos na mesma cesta, o que ajuda a mitigar os riscos e geralmente leva a um melhor retorno do investimento. Diversificar seus dólares suados faz sentido, mas existem maneiras diferentes de diversificar e existem diferentes tipos de portfólio. É importante entender que a construção de qualquer tipo de portfólio exigirá pesquisa e algum esforço. Aqui estão algumas informações básicas sobre cinco tipos diferentes de portfólio e como começar com cada um deles.
O portfólio agressivo.
Um portfólio de portfólio agressivo inclui as ações com uma proposta de alto risco / alta recompensa. Os estoques dessa categoria geralmente têm um beta alto ou sensibilidade para o mercado geral. Os estoques beta mais altos experimentam consistentemente maiores flutuações em relação ao mercado global. Se o seu estoque individual tiver um beta de 2,0, ele normalmente se movimentará duas vezes mais do que o mercado geral em qualquer direção.
A maioria das empresas com ofertas agressivas de ações está nos estágios iniciais de crescimento e tem uma proposta de valor única. Construir um portfólio agressivo requer um investidor que esteja disposto a procurar essas empresas, porque a maioria delas, com algumas exceções, não será um nome familiar comum. Olhe em linha para as empresas com rápido crescimento dos lucros não foram descobertos por Wall Street. O setor mais comum de fiscalização seria a tecnologia, mas muitas empresas em outros setores que buscam uma estratégia agressiva de crescimento podem ser consideradas. A gestão de riscos torna-se muito importante na construção e manutenção de um portfólio agressivo. Manter as perdas no mínimo e obter lucro são chaves para o sucesso nesse tipo de investimento. (Para leitura relacionada, consulte: As vantagens de investir em empresas agressivas.)
O Portfólio Defensivo.
As ações defensivas não costumam ter um beta alto e são bastante isoladas de amplos movimentos de mercado. As ações cíclicas, por outro lado, são aquelas que são mais sensíveis ao ciclo de negócios econômico subjacente. Por exemplo, durante os períodos de recessão, as empresas que fazem as necessidades básicas tendem a fazer melhor do que aquelas focadas em modas ou luxos. Apesar de quão ruim a economia é, as empresas que tornam os produtos essenciais para a vida cotidiana sobreviverão. Pense nos aspectos essenciais de sua vida cotidiana e encontre as empresas que produzem esses produtos básicos para o consumidor.
O benefício de comprar ações cíclicas é oferecer um nível extra de proteção contra eventos prejudiciais. Apenas ouça as notícias de negócios e você ouvirá gerentes de portfólios falando sobre "drogas", "defesa" e "tabaco". Estes são apenas cestas de estoques que os gerentes estão recomendando com base em onde o ciclo de negócios está atualmente e para onde eles acham que está indo. No entanto, os produtos e serviços dessas empresas estão em constante demanda. Muitas dessas empresas também oferecem um dividendo que ajuda a minimizar as perdas de capital. Um portfólio defensivo é prudente para a maioria dos investidores. (Para mais, veja: Proteja seu portfólio com ações defensivas.)
O portfólio de renda.
Um portfólio de renda se concentra em ganhar dinheiro através de dividendos ou outros tipos de distribuições para as partes interessadas. Essas empresas são um pouco como os estoques defensivos seguros, mas devem oferecer rendimentos mais altos. Um portfólio de renda deve gerar fluxo de caixa positivo. Trusts de investimento imobiliário (REITs) e parcerias limitadas mestras (MLP) são excelentes fontes de investimentos geradores de renda. Essas empresas devolvem uma grande maioria de seus lucros aos acionistas em troca de status fiscal favorável. REITs são uma maneira fácil de investir em imóveis sem as dificuldades de possuir imóveis. Tenha em mente, no entanto, essas ações também estão sujeitas ao clima econômico. Os REITs são grupos de ações que levam uma surra durante uma recessão econômica, à medida que o setor imobiliário e a atividade de compra se esgotam.
Um portfólio de renda é um bom complemento para o salário da maioria das pessoas ou outra renda de aposentadoria. Os investidores devem estar atentos a ações que caíram em desuso e ainda mantiveram uma alta política de dividendos. Estas são as empresas que podem não apenas suplementar a renda, mas também proporcionar ganhos de capital. Utilitários e outras indústrias de crescimento lento são o local ideal para iniciar sua pesquisa. (Para leitura relacionada, veja: Dividendos ainda parecem bons depois de todos esses anos.)
O portfólio especulativo.
Um portfólio especulativo está mais próximo de uma aposta pura. Um portfólio especulativo apresenta mais risco do que qualquer outro discutido aqui. Gurus financeiros sugerem que um máximo de 10% dos ativos investíveis de alguém seja usado para financiar uma carteira especulativa. "Jogos" especulativos podem ser ofertas públicas iniciais (IPOs) ou ações que são rumores de serem alvos de aquisição. Empresas de tecnologia ou de saúde no processo de pesquisa de um produto inovador, ou uma empresa de petróleo júnior prestes a divulgar seus resultados iniciais de produção, também se encaixariam nessa categoria.
Pode-se argumentar que a popularidade generalizada dos ETF alavancados nos mercados de hoje representa especulação. Mais uma vez, esses tipos de investimentos são atraentes porque escolher o caminho certo pode levar a enormes lucros em um curto período de tempo. A especulação pode ser o único portfólio que, para ser feito com sucesso, requer mais trabalho de casa. As ações especulativas são tipicamente negociações, não seu investimento clássico de compra e retenção.
O portfólio híbrido.
Construir um portfólio híbrido significa se aventurar em outros investimentos, como títulos, commodities, imóveis e até mesmo arte. Há muita flexibilidade na abordagem do portfólio híbrido. Tradicionalmente, esse tipo de portfólio conteria estoques blue chip e alguns títulos governamentais ou corporativos de alto grau. REITs e MLPs também podem ser um tema de investimento para o portfólio equilibrado. Uma abordagem comum de estratégia de investimento em renda fixa defende a compra de títulos com várias datas de vencimento e é essencialmente uma abordagem de diversificação dentro da própria classe de ativos de títulos. Basicamente, uma carteira híbrida incluiria um mix de ações e títulos em proporções relativamente fixas. Esse tipo de abordagem oferece diversificação em várias classes de ativos, o que é benéfico porque as ações e os títulos de renda fixa tendem a ter uma correlação negativa entre si. (Para leitura relacionada, veja: Uma introdução à diversificação de investimentos.)
The Bottom Line.
No final do dia, os investidores devem considerar todas essas carteiras e decidir sobre a alocação correta em todos os cinco. Construir uma carteira de investimentos exige mais esforço do que uma abordagem passiva de investimento em índices. Ao ir sozinho, você será obrigado a monitorar seu portfólio (s) e reequilibrar com mais freqüência, acumulando taxas de comissão. Exposição excessiva ou insuficiente a qualquer tipo de portfólio introduz riscos adicionais. Apesar do esforço extra necessário, a definição e construção de um portfólio aumentará sua confiança em investimentos e dará a você controle sobre suas finanças. (Para leitura relacionada, consulte: 4 etapas para criar um portfólio lucrativo.)

Carteira Forex & # 8211; Os lucros aumentam com as diferenças entre os líderes.
Depois de apresentar a carteira de investimentos cambiais na semana passada, tenho a satisfação de informar que os lucros aumentaram. Depois que 143 negociações foram executadas, é interessante ver que o operador mais arriscado está liderando o grupo. Devem esses líderes comerciais continuar ou devem fazer mudanças?
Lorenzo Farro, o trader que tem o nível de risco mais alto dentre os líderes comerciais selecionados em Currensee, já obteve um lucro de 14% em menos de duas semanas. O segundo lugar é ocupado por Jacek Florysiak, um operador fundamental. Tudo somado, os lucros subiram do relatório da semana passada. Você pode ver mais detalhes no gráfico acima.
A questão é: mais fundos devem ser alocados para o operador de melhor desempenho? O raciocínio seria que esse profissional bem-sucedido continuará superando o desempenho e, portanto, investir nele renderá mais lucros. A mesma lógica pode ser aplicada para o operador menos bem sucedido & # 8211; A desoneração de fundos dele também aumentará os lucros.
Por outro lado, o operador líder assume riscos relativamente grandes & # 8211; 89,6 no índice de risco. Assim, ele pode perder rapidamente como ele rapidamente ganhou. Além disso, você pode olhar para os líderes de comércio da mesma forma como olhando para o momento em moedas & # 8211; eles podem estar em uma situação de sobrecompra ou sobrevenda. Então, talvez eu deva sacar o bem sucedido comerciante e mover os fundos em outro lugar?
No momento, mantenho o mesmo portfólio, dividido por 4 traders, todos com uma abordagem diferente. O que você acha? Aqui está a lista de líderes comerciais, há alguém que deva receber atenção e fundos?
Quer investir em forex sozinho? Começa aqui .
Manteremos você atualizado sobre o desempenho, as mudanças nos líderes comerciais e qualquer outra informação relevante relacionada ao portfólio de investimentos de forex semanalmente.
Divulgação completa: sou afiliado a Currensee.
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, escritor e editor Há mais de 5 anos que negocio no Forex, e partilho a experiência que tenho e o conhecimento que acumulei. Depois de tomar um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais em constante mudança e na psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar a Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.