Estratégia de correlação forex

O que é Correlação de Moeda e Como Usá-lo em Forex Trading.
Forex Trading requer grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos traders tenda a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, mais e mais atenção está sendo dada à psicologia de negociação e ao gerenciamento de riscos. É nesse ponto que a correlação monetária entra em ação, pois está fortemente conectada com o gerenciamento de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre pares de moedas ajuda a evitar o supertrading e usar sua margem para manter ativos menos desejados. Este artigo explicará o que é a correlação monetária, como entendê-la e, em última análise, como melhorar sua estratégia de negociação adicionando conhecimento de correlação monetária a ela.
O que é a Correlação de Moeda?
É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra esterlina contra o iene (GBP / JPY), você está negociando um desdobramento dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar americano e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de forças mais compostas.
Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo do coeficiente de correlação é entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero indica que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.
A diferença entre o medidor de força da moeda e a matriz de correlação.
Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força da moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de seus outros recursos. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os traders podem, mas não necessariamente, experimentar:
O MT4 congela; PC congela; Gagueja; Sinais de chicote; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente a 100%.
Alguns produtos podem até produzir dados que se afastam do conceito original de qual é realmente a força da moeda. Alguns aplicam filtros de suavização, como médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer você entrar em falsas negociações e perder listras.
A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes e é improvável que cause qualquer um dos problemas mencionados acima.
Matriz de Correlação Forex.
Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para sinalizar a correlação entre dois dos pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente ligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.
Mudança na Correlação.
É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna o cálculo da correlação muito importante. Fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. Correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada de longo prazo.
Analisar as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Existem muitas razões para uma mudança na correlação. Os mais comuns são políticas monetárias divergentes, sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.
Cálculo da Correlação.
A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação. Parece complexo, mas na verdade é bem simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa fará automaticamente o cálculo para você em diferentes períodos de tempo.
Embora as taxas de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa ideia atualizá-los quando você altera os intervalos de tempo de negociação.
Cada país tem uma política monetária diferente num ciclo diferente, pelo que alterações a estas afetarão algumas moedas mais do que outras.
As vantagens de usar a matriz de correlação.
Eliminação da dupla exposição: Não é aconselhável a abertura de múltiplas posições com pares altamente correlacionados, uma vez que aumenta a exposição. Além disso, ter maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise der errado. Por exemplo, indo muito em AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um trader dá a dupla exposição se eles estiverem altamente correlacionados. Indo mais a fundo, as posições acima mencionadas trazem dupla exposição a AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio caso o movimento vá na direção oposta às expectativas do trader. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um trader pode ter a idéia de como eles estão conectados uns aos outros e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.
Eliminação de cobertura desnecessária: Se a força de correlação entre pares diferentes for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar cobertura desnecessária. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em uma negociação, é mais provável que você perca em outra negociação, enquanto a volatilidade torna incerto se os ganhos irão superar as perdas ou não.
Sinais de negociações de alto risco: Correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar o montante do risco da estratégia de negociação. Por exemplo, se estamos indo muito em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, sinaliza um possível risco duplo da mesma posição se uma das moedas estiver forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro está apenas se distanciando, o que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD está a testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD está a variar, um comerciante deve evitar o longo prazo em GBP / USD, o que acarreta um maior risco de baixa devido a uma possível força do USD.
Como usar a correlação de moeda em Forex Trading.
Compreender os pares de moedas correlacionadas é vital para determinar a exposição do seu portfólio à volatilidade do mercado. Como os negócios de moeda nesses pares e nenhum par é negociado no vácuo, é essencial para a mitigação de risco que você aprenda sobre essas correlações e como elas mudam.
Fonte: Matriz de Correlação Admiral Markets.
Pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.
Pares correlacionados negativamente / inversamente tendem a negociar na direção oposta um do outro.
Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, como é observado abaixo:
Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.
Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.
No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como a moeda da transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de par, seguida pela segunda parte da cotação chamada de moeda de cotação ou a moeda do contador.
Baixando um medidor de força da moeda.
O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação de FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).
A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados ao terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos de forma independente.
Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma comunidade tão ampla de usuários, as inovações de indicadores se movem rapidamente. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.
Você pode pesquisar por indicadores personalizados na plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos para download, como o nosso premiado MT4SE.
Sempre que você considerar pagar por um auxílio de negociação, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita e você mesmo poderá programar um algoritmo.
Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs dos quais você pode se beneficiar.
Uma vez que você tenha baixado o seu MetaTrader 4 Supreme Edition, que inclui o medidor de força da moeda, você está pronto para ir!
Dicas de Negociação de Correlação.
Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, essas informações podem ser usadas para desenvolver sua própria estratégia de correlação monetária para minimizar a exposição do seu portfólio.
Evite posições que se anulem mutuamente. Se você vir dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas atenua qualquer ganho potencial que poderia ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que são quase sempre correlacionados positivamente, é possível reduzir os riscos ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, manter uma visão direcional positiva. Exposição de hedge. As perdas podem ser minimizadas protegendo dois pares de moedas que mantêm uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você mantiver uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa para esse par) provavelmente ganhará, ainda que com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não mitigue completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.
Estratégia de Correlação de Moeda Forex.
Nos últimos anos, tornou-se bastante comum negociar correlações cambiais no que diz respeito a estender sua carteira de ativos de negociação a 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.
Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.
Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.
Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.
Azul positivo (até +49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro similar. Posições na direção oposta podem compensar uma à outra.
Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão lucratividade, que não está relacionada entre si.
Azul negativo (até -49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem compensar uma à outra. Posições na direção oposta podem ter lucro similar.
Laranja Positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a ter lucro similar. Posições na direção oposta tendem a se anular mutuamente.
Laranja negativo: (até -75): correlação negativa média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a se anular mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro similar.
Vermelho positivo: (até +100): correlação positiva forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis ​​de ter lucro similar. Posições na direção oposta se anulam mutuamente.
Vermelho negativo: (até -100): correlação negativa forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis ​​de se anularem mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro similar.
É um conceito relativamente simples que permite julgar a força bruta de uma moeda isoladamente, em vez de ver o que ela está fazendo em relação a outra moeda.
O método de cálculo pode variar de acordo com o medidor de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é a base acima mencionada vs conceito de moeda de cotação. Este medidor calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação umas às outras.
Essas moedas são:
O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra esterlina (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)
Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.
Ambos funcionam de maneira semelhante. Eles calculam a força do dólar agregando as taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.
A ponderação aplicada ao índice amplo é uma ponderação de comércio, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a parcela de importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA.
Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele ainda permite que você escolha uma força por um determinado período de tempo. Para negociação intraday, recomendamos até 200 barras, enquanto para escalpelamento, até 50 barras devem ser suficientes.
Escalpelamento: M5, 50 bars.
Negociação intradia: H1, 200 barras.
Negociação de swing intra-semana: H1, 500 barras ou H4, 200 barras.
Uma vez que você tenha uma visão melhor das correlações e seu possível impacto no preço, inicie a correlação de negociação nos pares de sua escolha. Sugerimos começar com a conta de demonstração em primeiro lugar. A ideia principal seria abrir cerca de 10 posições de uma só vez. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente se certificar de que esses pares não se correlacionam entre si em um grau maior. Quando você vir movimentos de preço, identifique a direção do negócio e remova as posições perdedoras do seu portfólio.
Você também pode tentar negociar pares fortemente correlacionados, mas lembre-se de que provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos noticiosos importantes.
Uma boa dica a ser dada aqui é considerar a possibilidade de estabelecer seu stop-loss na negociação vencedora, de modo que eles sejam pelo menos iguais à perda resultante do fechamento do negócio perdido, mais o custo do spread e o custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Dessa forma, você pode garantir apenas um pequeno ganho em seu lucrativo negócio.
Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre negociação de correlação monetária. Agora é hora de experimentar, abrir uma conta demo e tentar transferir essa teoria para a prática.

Estratégia de correlação Forex
Correlação refere-se ao comportamento de dois pares de moedas diferentes. Às vezes, ao olhar para um gráfico, dois pares de moedas parecem ter os mesmos movimentos para cima e para baixo. Veja abaixo dois pares de correlação bem conhecidos: EURUSD e GBPUSD. As duas imagens são muito parecidas. Eles têm um valor de correlação de quase +1.
O oposto da correlação é quando dois pares de moedas se movem em direções opostas. EURUSD e USDCHF por exemplo. O valor da correlação é quase -1.
Os valores de correlação mudam ao longo do tempo, por isso é aconselhável verificar frequentemente as tabelas de correlação de forex para diferentes pares de moedas.
Então, como usamos isso em nossas negociações?
Se dois pares de moedas se movessem exatamente como um ao outro, comprar EURUSD e vender GBPUSD deveria resultar em 0 lucro e 0 perda (exceto spread) independentemente da direção em que ele se movesse. No entanto, existem inconsistências com seus movimentos.
Às vezes, eles não se movem juntos.
Abaixo está uma imagem dos gráficos GBPUSD e EURUSD colocados um em cima do outro. Deste ponto de vista, você pode ver facilmente os pontos em que eles se movem na mesma direção e onde eles se separam.
Quando eles se separam (baixa correlação), compre o par de moedas que desceu e VENDA o par de moedas que subiu. Quando eles se reúnem novamente, feche os dois negócios. Um comércio terá lucro. O outro comércio estará em uma perda. No geral, o comércio lucrativo deve ser maior que o comércio negativo.
O risco com essa estratégia de negociação é que, às vezes, pares de moedas decidem quebrar a correlação por um longo tempo antes de retornar à mediana.

Estratégia de Correlação Forex.
Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moeda.
Antes de entrar nas regras dessa estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária para aqueles que não sabem.
O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA?
A correlação de moeda é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo:
Diz-se que um par de moedas está mostrando uma correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD & amp; GBPUSD faz isso na maioria das vezes. Quando o EURUSD está sendo negociado, você também verá o GBPUSD sendo negociado. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas negociam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está negociando, você verá USDCHF caindo. Eles vão em direções opostas.
Aqui está um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no cronograma 4hr e observe as setas verde e vermelha que acontecem ao mesmo tempo:
Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD & amp; Índice USD. Observe que a seta vermelha e verde: quando uma está subindo, a outra está descendo, a correlação negativa é:
COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA AJUDA A COMERRAR PROFITAMENTE.
Houve momentos em que eu tomava uma negociação de compra no EURUSD e também ao mesmo tempo pegava uma transação de COMPRA no USDCHF sem perceber que essas duas moedas estão correlacionadas negativamente & # 8230; e eu sempre entro neste problema:
um comércio em um par de moedas será lucrativo e o outro comércio não será rentável.
Meu fracasso em entender completamente a correlação monetária me deixa com uma negociação em que eu não deveria ter tomado em primeiro lugar.
REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DOS FOREX.
Pares de moedas: somente para pares de moedas correlacionadas positivas, como EURUSD e GBPUSD.
Prazos: 15 minutos ou mais, quadros de tempo menores não são realmente confiáveis.
Informações Adicionais: Quando dois pares correlacionados positivamente caem de correlação em um nível de suporte ou resistência maior, podemos esperar uma reversão. Esta reversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas na maioria das vezes resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo a esse tipo de configuração para acontecer em níveis de suporte e resistência.
Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, portanto é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração SELL, exatamente o oposto.
Etapa 1: EUR / USD apresentou uma baixa mais baixa, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo.
Etapa 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para uma negociação de quebra.
Etapa 3: a entrada é acionada. Se você não tiver feito isso, coloque um stop loss no mais baixo nível de swing.
Passo 4: Desenhe uma mentira no balanço divergente para os níveis de lucro. Não se esqueça de rastrear sua parada para empatar. Neste caso, o risco foi de 35 pips, portanto, para empatar a 25-30 pips. Como você pode ver neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer que Bobby não queria manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito +75 pips. Não a Bobby gasto.
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Correlação de Mercado e Correlação de Moeda.
Correlação em finanças é a medida estatística de como dois ativos diferentes se movem em relação uns aos outros. Existe uma correlação positiva entre ativos que tendem a se mover na mesma direção. Por exemplo, observa-se uma correlação positiva entre o valor do dólar canadense em relação ao dólar americano e o preço do petróleo bruto expresso em dólares americanos. Por outro lado, existe uma correlação negativa entre ativos que normalmente se movem em direções opostas. Essa correlação negativa normalmente existe entre a taxa de câmbio EUR / USD e a taxa de câmbio USD / CHF, por exemplo.
As correlações cambiais influenciam fortemente a volatilidade geral de - e, portanto, o risco envolvido na manutenção - uma carteira de pares de moedas forex. Como resultado, aprender a usar a correlação monetária é um elemento-chave do gerenciamento do risco cambial para qualquer profissional sério de forex entender. Para entender o conceito de correlação forex em pares de moedas, o trader deve primeiro entender como a correlação de mercado afeta o valor das moedas.
Devido ao fato de que o Canadá é um grande produtor de petróleo, sua moeda pode ser diretamente afetada por flutuações no preço do petróleo bruto. Se o preço do petróleo bruto se valorizar, o aumento no preço da commodity geralmente fará com que o valor do dólar canadense aumente em relação a outras moedas. O valor relativo do dólar canadense, portanto, está positivamente correlacionado ao preço do petróleo bruto.
Por outro lado, o dólar norte-americano tende a ser negativamente correlacionado ao preço do petróleo devido ao fato de os Estados Unidos serem um consumidor líquido de petróleo no mercado mundial. Devido à correlação de mercado das moedas individuais com o preço do petróleo bruto, um aumento no preço do petróleo tenderia a afetar negativamente o par de moedas USD / CAD.
A correlação de pares de moeda surge da interdependência observada entre as moedas devido ao fato de serem precificadas em relação umas às outras e negociadas em pares. Por exemplo, o par de moedas EUR / GBP é um derivado das taxas de câmbio EUR / USD e GBP / USD. Portanto, um trader que por acaso adquira uma posição comprada em EUR / USD e uma posição vendida em GBP / USD tomou essencialmente uma posição longa em EUR / GBP, devido às suas posições compradas e curtas em USD, que efetivamente se anulam mutuamente. Além disso, a taxa de câmbio EUR / GBP está correlacionada com a taxa de câmbio de ambos os pares de componentes versus o dólar dos EUA, sendo positivamente correlacionada com EUR / USD e negativamente correlacionada com GBP / USD.
Correlação de pares de Forex: mais sobre correlação positiva e negativa.
Os pares de moedas dos estrangeiros são constituídos por duas moedas nacionais, que são avaliadas em relação umas às outras. Diversos elementos afetam diretamente o valor entre as moedas de duas nações, como o diferencial da taxa de juros, a balança comercial entre os dois países e se o país é produtor ou consumidor de commodities, para citar apenas alguns.
A correlação de moeda ocorre quando os níveis de taxa de câmbio de dois ou mais pares de moedas geralmente se movem em uma direção consistente em relação um ao outro. Isso pode ser uma correlação positiva, quando o nível do preço ou da taxa de câmbio tende a se mover na mesma direção ou a uma correlação negativa, o que ocorre quando o nível da taxa de câmbio tende a se mover na direção oposta. Além disso, uma falta de correlação ocorreria se os pares de moedas normalmente se movessem independentemente em direções completamente aleatórias durante um certo período de tempo.
Correlação Positiva - Quando dois pares de moedas se movem na mesma direção - então, se um par se move para cima, o mesmo acontece com o outro. Por exemplo, a correlação de EUR / USD e GBP / USD é positiva porque, se a demanda por dólares americanos aumentar, o nível de ambos os pares de moedas geralmente cairá. Por outro lado, se a demanda por dólares dos EUA cair, então os níveis de ambos os pares de moedas tenderão a aumentar.
Correlação Negativa - A correlação negativa é o oposto da correlação positiva, com os níveis de troca de pares de moedas movendo-se inversamente entre si. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre os pares de moedas EUR / USD e USD / JPY. Quando a demanda por dólares aumenta, os pares de moedas geralmente se movem em direções opostas, com USD / JPY geralmente aumentando devido ao dólar americano ser a moeda base do par, e com EUR / USD caindo, já que o dólar é a moeda de contrapartida no par. esse par.
Devido à natureza dinâmica da economia mundial, mudanças nos pares correlacionados do forex ocorrem e tornam o cálculo da correlação entre pares de moedas muito importante para a gestão do risco na negociação forex quando estão envolvidas posições em múltiplos pares de moedas. Mudanças na correlação podem ocorrer diariamente em alguns pares de moedas estrangeiras, o que pode, por sua vez, afetar a precisão das projeções de um corretor de correlações de longo prazo. Algumas das razões para variações nas correlações incluem mudanças nas políticas monetárias dos bancos centrais de cada país, sensibilidade ao petróleo ou outras flutuações nos preços das commodities, e fatores políticos e econômicos.
Importância da Correlação Calculadora na Negociação Forex.
Devido ao fato de que toda negociação forex envolve pares de moedas, pode haver um fator de risco significativo em um portfólio de forex na ausência de um gerenciamento de correlação adequado. Essencialmente, qualquer negociador forex tomando posições em mais de um par de moedas está efetivamente participando da negociação de correlação, quer eles saibam ou não.
Como um exemplo de como a correlação pode aumentar o risco na negociação de dois pares de moedas, considere a situação em que um comerciante tem um saldo de dois por cento do saldo de conta por parâmetro de risco de comércio em seu plano de negociação. Se o trader assumir uma posição comprada em EUR / USD e outra posição longa em GBP / USD do mesmo valor em dólares americanos, parece que eles assumiram duas posições com risco de dois por cento para cada. No entanto, os dois pares de moedas estão fortemente correlacionados positivamente na prática, portanto, se o euro enfraquecer em relação ao dólar americano, a libra esterlina também tende a enfraquecer em relação ao dólar americano também. Assim, o risco global assumido pelo comerciante seria o equivalente a quatro por cento do risco assumido em GBP / USD ou EUR / USD.
Por outro lado, se o trader assumir uma posição vendida em EUR / USD e uma posição comprada em GBP / USD, os riscos inerentes a cada negociação tenderão a se anular até certo ponto, devido à correlação positiva dos dois pares de moedas. A abertura de posições opostas em pares de moedas fortemente correlacionados positivamente pode ser uma espécie de hedge imperfeito, já que o risco geral da carteira é reduzido.
Calculando Correlação em Pares de Moedas Forex.
Correlações entre pares de moedas são inexatas e dependem dos fundamentos mutáveis ​​subjacentes à economia de cada nação, à política monetária dos bancos centrais e às condições políticas e sociais. As correlações cambiais podem fortalecer, enfraquecer ou, em alguns casos, decompor quase inteiramente a aleatoriedade.
No mundo financeiro, as correlações são tipicamente quantificadas e exibidas em uma tabela de correlação forex usando uma escala que varia de +1 a -1, onde:
0 - é igual a nenhuma correlação. Assim, dois pares de moedas com correlação zero implicam que os dois pares se comportarão de maneira completamente aleatória e independente um do outro. +1 - é igual a uma correlação totalmente positiva e implica que dois pares de moedas geralmente se movem na mesma direção 100% do tempo. -1 - é igual a uma correlação negativa, o que significa que os dois pares de moedas geralmente se moverão em direções opostas 100% do tempo.
A tabela de correlação monetária mostrada abaixo para fins de ilustração foi calculada em 19 de abril de 2016. Ela pode ser usada para avaliar rapidamente a correlação entre vários pares de moedas diferentes para períodos de uma hora a um ano:
Como ler a tabela.
Cada célula da tabela de correlação de moeda de amostra mostrada acima mostra o coeficiente de correlação calculado entre a taxa de câmbio do par de moedas mostrado na coluna vertical à esquerda e a taxa de câmbio EUR / USD observada durante o período mostrado na linha horizontal correspondente acima a mesa. Além disso, cada coeficiente de correlação é codificado por cores, em que vermelho indica uma correlação positiva entre os pares de moedas e azul indica uma correlação negativa.
Uma correlação positiva mostrada em vermelho significa que os pares de moedas tendem a se mover na mesma direção. Em outras palavras, quando a taxa de câmbio de um par aumenta, a taxa de câmbio do outro par também aumenta. Uma correlação negativa mostrada em azul significa que os dois pares de moedas tendem a se mover em direções opostas.
As categorias a seguir fornecem uma maneira rápida de interpretar os valores da tabela de correlação.
0,0 a 0,2 - Correlação muito fraca, os movimentos são essencialmente aleatórios 0,2 a 0,4 - Fraca ou baixa correlação de pouca significância 0,4 a 0,7 - Correlação moderada 0,7 a 0,9 - Corrente forte a alta 0,9 a 1,0 - Correlação muito forte, movimentos relacionados a cada de outros.
Como os coeficientes de correlação são calculados.
O coeficiente de correlação para duas taxas de câmbio é geralmente calculado usando a seguinte fórmula matemática:
Para calcular correlações simples, você pode usar um programa regular de planilhas de computador, como o Excel da Microsoft. O Excel tem uma função de correlação que pode ser inserida em uma célula de uma planilha da seguinte maneira:
Você pode listar os períodos de tempo horizontalmente ao longo da linha superior da tabela, como um mês, três meses e seis meses.
A variação do intervalo de tempo das leituras de correlação tende a fornecer uma visão mais abrangente das diferenças e semelhanças da correlação entre pares de moedas ao longo do tempo.
Abaixo estão as etapas individuais que você pode seguir ao configurar sua planilha de correlação:
Obtenha os dados de precificação para os dois pares de moedas que você está analisando. Faça duas colunas com um rótulo para cada par de moedas, preenchendo as colunas com as taxas de câmbio observadas durante o período a ser analisado. Quando os dados são inseridos, digite = CORREL a parte inferior de cada coluna Realce todos os dados em uma das colunas de preço que fornecerão um intervalo de células na caixa de fórmula Digite uma vírgula Repita a 3ª a 5ª etapas com o outro par de moedas Feche a fórmula, deixando é semelhante a = CORREL (A1: A30, B1: B30) onde A1: A30 é o intervalo selecionado contendo 30 observações para o primeiro par de moedas, e B1: B30 é o intervalo selecionado contendo as 30 observações correspondentes para o segundo par de moedas. O número produzido pela fórmula será a correlação entre os dois pares de moedas.
Utilizando Correlações no Forex Trading.
Como mencionado anteriormente, ao negociar mais do que um par de moedas, um trader de forex está consciente ou inconscientemente envolvido em negociações de correlação forex. Uma maneira de aplicar uma estratégia de correlação forex em seu plano de negociação é usando correlações para diversificar o risco. Em vez de tomar uma grande posição em apenas um par de moedas, um comerciante pode assumir duas posições menores em pares moderadamente correlacionados, diminuindo assim um pouco o risco geral e não colocando todos os ovos em uma única cesta.
Da mesma forma, o comerciante do forex poderia estabelecer duas posições em pares fortemente correlacionados para aumentar seu risco, ao mesmo tempo em que aumentaria os lucros potenciais se o negócio fosse bem-sucedido. Usando a correlação na negociação forex também faz um comerciante mais eficiente, uma vez que eles tendem a evitar a manutenção de posições que podem, em última análise, anular-se mutuamente devido à correlação negativa, a menos que eles quisessem ter uma cobertura parcial.
Os gerentes de risco que supervisionam os riscos de forex para grandes empresas com operações em muitos países costumam usar um gráfico de correlação forex para determinar a melhor forma de proteger a exposição cambial da empresa. Quando aplicado às diferentes operações estrangeiras da empresa, esse gráfico de correlação de moeda pode ajudar a mostrar a um gerente de risco como compensar melhor a exposição cambial de sua empresa usando operações a termo, futuros e opções.
Estrategias de Negociacao Forex que envolvem Correlacao.
Os comerciantes de Forex fazem uso de várias estratégias usando correlação. Uma dessas estratégias envolve dois pares de moedas fortemente correlacionados, como GBP / USD e EUR / USD. A estratégia é usada em um período de 15 minutos ou mais. O comerciante de forex espera que os pares correlacionados caiam de correlação perto de um nível de suporte ou resistência principal.
Uma vez que os dois pares caíram de correlação, um par tenderá a seguir o outro após uma reversão significativa. Consequentemente, uma estratégia de negociação possível seria gerar um sinal de compra se um dos dois pares não fizer um sinal de baixa ou de venda se um dos pares fizer uma alta mais alta.
Outras estratégias de negociação podem envolver a confirmação de reversões e padrões de continuação usando pares de moedas fortemente correlacionados. Por exemplo, se o dólar dos EUA estiver se fortalecendo no geral, o EUR / USD deve começar a vender. Nesse ponto, um declínio observado no GBP / USD confirmaria a tendência de baixa do dólar, com um declínio no AUD / USD, confirmando ainda mais o movimento de baixa do dólar. Uma variação da estratégia acima pode envolver evitar entrar em uma negociação se dois outros pares de moedas fortemente correlacionados não confirmarem o padrão de reversão ou continuação observado no par de moedas alvo.
Os comerciantes do mercado cambial também podem usar a correlação para diversificar seus portfólios. Por exemplo, em vez de comprar dois contratos GBP / USD, o comerciante poderia comprar um contrato GBP / USD e um contrato AUD / USD, uma vez que esses pares são ambos correlacionados positivamente, embora imperfeitamente. A correlação imperfeita permite uma menor exposição ao risco e adiciona diversificação ao portfólio do trader, devido ao dólar australiano ser substituído pela libra esterlina em um contrato.
Riscos Inerentes no Uso da Correlação no Mercado Forex.
Desde a crise financeira de 2008, as correlações para pares de moedas maiores e menores têm estado em constante estado de fluxo. Questões sócio-políticas, assim como mudanças repentinas na política monetária tomadas por bancos centrais em alguns países, alteraram ou reverteram as correlações tradicionais para alguns pares de moedas.
Além disso, a recente queda nos preços do petróleo e das commodities tornou as correlações anteriormente mais fracas significativamente mais fortes em certos pares de moedas envolvendo as moedas de commodities, como AUD, CAD e NZD. Outro evento recente que pegou todo o mercado cambial de surpresa foi a decisão do Swiss National Bank de encerrar seu piso auto-imposto sobre a taxa de câmbio do euro em relação ao franco suíço em janeiro de 2015. O evento mudou significativamente várias correlações, ainda que temporariamente por algumas moedas. pares.
O mercado cambial está atualmente enfrentando taxas de juros de referência negativas no Japão e na Zona do Euro, e uma fraca recuperação nos Estados Unidos à medida que o Fed eleva gradualmente as taxas de juros. Além disso, o mercado está lidando com uma possível saída da Grã-Bretanha da União Europeia e extrema volatilidade nos mercados de petróleo e commodities.
Embora mudanças repentinas nas correlações possam apresentar riscos significativos quando negociam moedas, as mudanças repentinas também podem ser usadas para a vantagem do profissional. As mesmas posições de direção em pares de moedas fortemente correlacionadas podem ser usadas para compor lucros e pontos de entrada e saída de tempo, enquanto posições opostas podem ser tomadas em pares de moedas fortemente negativamente correlacionados para aumentar os lucros no caso de uma grande movimentação do mercado.
Essencialmente, estar ciente das correlações cambiais só pode torná-lo um operador melhor, independentemente de você ser um analista fundamental ou analista técnico. Compreender como os vários pares de moedas se relacionam entre si e por que alguns pares se movem em conjunto, enquanto outros divergem significativamente, permite uma compreensão mais profunda da exposição ao mercado do operador cambial. A utilização da correlação de pares de moedas também pode fornecer aos operadores de mercado uma visão mais aprofundada das técnicas de gestão de carteira estabelecidas, tais como diversificação, cobertura, redução de risco e duplicação de negociações lucrativas.
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Correlação Forex.
As estratégias de correlação apelam para os comerciantes forex porque elimina o estresse associado à escolha da direção do mercado. Quando dois pares correlacionados divergem um do outro, a ideia é simplesmente comprar um par e vender o outro.
O que são pares de moedas correlacionadas?
Correlação oferece uma probabilidade matemática de duas séries temporais & # 8221; movendo-se na mesma direção. Aplicando a ideia ao forex, isso significa que precisamos escolher dois pares de moedas. O EURUSD e o USDCHF são duas escolhas populares devido à sua correlação extremamente alta, por isso vamos usá-los.
Agora, fazemos uma pergunta simples: "Se o EURUSD aumentar, qual é a probabilidade de que o USDCHF também aumente" & # 8221;? Nossos cálculos vão gerar um número simples entre -1 e +1. +1 significa que, se a Moeda A subir em valor, é 100% certo que a Moeda B subiu em valor. -1 significa que se a Moeda A aumentou em valor, então é 100% certo que a Moeda B diminuiu em valor. Um valor de 0 significa que o movimento da Moeda A não exerce nenhum efeito na Moeda B.
Os comerciantes geralmente consideram uma correlação significativa sempre que o número for maior que 70%. EURUSD e USDCHF são tão populares porque possuem a correlação mais forte entre os principais pares de moedas. Quando a volatilidade do mercado estava muito baixa há alguns anos, estava em torno de -93%. Hoje, a correlação tende a ficar em torno de -80%. Os problemas da dívida europeia e a intervenção do Banco Nacional Suíço têm muito a ver com a diminuição deste número. Suas relações comerciais são muito menos estáveis.
Riscos de estratégias de correlação.
Vamos voltar para território familiar com o meu exemplo favorito, a média móvel. Se você tomar a média das últimas 20 barras, sabe por experiência que a média será diferente se você estudar uma média de 50 períodos versus 200 períodos. Se você olhar para a média em um gráfico de 5 minutos versus um gráfico por hora, o número irá variar novamente.
O take-away aqui é que as correlações funcionam da mesma maneira. A correlação entre EURUSD e USDCHF pode até ser positiva se você considerar uma escala de tempo curta o suficiente. À medida que você recua no tempo, perceberá que quanto mais longe você for, mais estáveis ​​os números de correlação se parecem. Se a correlação semanal do EURUSD e do USDCHF for de -80%, você esperaria que os números ficassem mais selvagens e erráticos à medida que você escala até um gráfico de escala.
O mesmo problema com a média móvel também aparece. Estudar a correlação em 50 períodos fornece um número responsivo, mas também é muito menos consistente do que a correlação de 200 períodos. O que um período curto ganha em capacidade de resposta, perde em estabilidade.
Você também deve considerar se a correlação que você está estudando faz sentido fundamental. Só porque a mudança de temperatura na Mongólia previu a direção do USDJPY para a semana passada, não é uma boa ideia usar no futuro. O mesmo acontece com o comércio de pares.
EURUSD e USDCHF devem ser altamente correlacionados por dois motivos. Ambos contêm a mesma moeda no par (USD), que metade dos pesos com o mesmo instrumento. Além disso, o EUR e o CHF têm fortes relações comerciais com os EUA. Você esperaria que tanto a Zona do Euro quanto a Suíça compartilhassem a necessidade de comprar e vender dólares americanos. Eles precisam deles para comprar petróleo, importar e exportar para os EUA, etc. Qualquer pessoa com uma compreensão superficial da macroeconomia poderia explicar por que esse relacionamento faz sentido.
Comerciantes de correlação tipicamente estabelecem pares que compartilham uma moeda comum. O comércio EURUSD e USDCHF ambos compartilham o dólar dos EUA. Quando você compra EURUSD e compra USDCHF, você é realmente:
Comprando EUR e vendendo USD.
Comprando USD e vendendo CHF.
Observe que o dólar se cancela. O que você está realmente fazendo é comprar EUR e vender CHF. Isso é comumente conhecido como o par EURCHF. Assumindo que o spread não seja escandaloso, faz mais sentido simplesmente comprar ou vender diretamente o EURCHF, em vez de passar pelo complicado processo de administrar duas negociações abertas.
Se você decidir seguir a abordagem de dois pares, deve considerar a necessidade de equilibrar os tamanhos de negociação entre si. Usando lotes padrão como exemplo, 100.000 EUR é de 137.500 USD. 100.000 USD é 90.900 CHF. Se você comprar um lote padrão de EURUSD, estará comprando US $ 137.500. Quando você compra um lote padrão de USDCHF, você está comprando apenas US $ 100.000.
$ 137.500 obviamente não é igual a $ 100.000. A menos que você intencionalmente tenha decidido negociar tamanhos diferentes, talvez queira considerar equalizá-los.
€ 100.000 / US $ 137.500 = x * (₣ 90.900 / US $ 100.000)
x = € 100.000 / ₣ 90,00 * $ 100.000 / $ 137.500 = 0.803.
Você precisaria de seu comércio EURUSD para ser 80% do tamanho do comércio USDCHF.
Qual correlação não é.
Correlação só fornece insights sobre a probabilidade de direção. Não diz absolutamente nada sobre a força de um movimento particular. Há alguns meses, o USDCHF subiu 1.000 pontos em valor em um único dia. O EURUSD apenas moveu algumas centenas de pips. O USDCHF movimentou-se dramaticamente além do EURUSD, tanto em termos de pips, quanto mais importante, como uma porcentagem do preço.
Considere se você estava em curto EURUSD naquele dia e curto USDCHF. Você perdeu uma tonelada de dinheiro. Por outro lado, se você estivesse comprando EURUSD e comprando USDCHF, então você teve sorte e ganhou a jogada. Independentemente do que aconteceu, a correlação não lhe disse nada sobre o resultado quando eles se movem na mesma direção. Por essa razão, prefiro olhar para um método menos intuitivo chamado cointegração.
Cointegração
A conintegração transforma o problema em sua cabeça. Em vez de perguntar se dois pares se movem ou não na mesma direção, ele pergunta qual a probabilidade deles permanecerem a uma certa distância. Naturalmente, essa distância tende a variar com o tempo. O que você quer que a fórmula de cointegração lhe diga é a probabilidade de dois pares retornarem a uma distância padrão. Se você vir dois pares espalhados muito distantes e os números lhe disserem que eles geralmente voltam juntos, então faz sentido considerar um par de negócios.
Ernest Chan tem uma introdução amigável à cointegração que eu recomendo. Uma introdução muito mais feia e intensiva em matemática para o assunto, embora também muito mais completa, está no livro Pairs Trading, de Ganapathy Vidyamurthy.